heteroscedasticity oor Spaans

heteroscedasticity

naamwoord

(statistics) The property of a series of random variables of not every variable having the same finite variance

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

heterocedasticidad

vroulike

Heteroscedasticity arises when the regression residuals have variances that are not constant across observations.
Hay heterocedasticidad cuando los residuos de las regresiones presentan variaciones que no son constantes en todas las observaciones.

heteroscedasticidad

statistical property

propiedad estadística

heteroescedasticidad

Soortgelyke frases

heteroscedastic
heterocedasticidad

voorbeelde

In the first stage we run the OLS regression disregarding the heteroscedasticity question.
En la prim era se efectúa la regresión MCO ignorando el interrogante de la heteroscedasticidad.

For the discrete case, models that allow to estimate heteroscedasticity conditional volatility in a time, t, t,t∈[1,T], are shown.
Para el caso discreto se muestran los modelos que permiten estimar la volatilidad condicional heterocedástica en un instante t del tiempo, t∈[1,T].

Decide if it is worth correcting for heteroscedasticity in this example. 11.17.
Decida si vale la pena corregir este ejemplo a causa de la heteroscedasticidad. 11.17.

If this assumption is not satisfied, there is heteroscedasticity. 2.
Si este supuesto no se satisface, hay heteroscedasticidad. 2.

Even if heteroscedasticity is suspected and detected, it is not easy to correct the problem.
Aun si se sospecha y se detecta la heteroscedasticidad no es fácil corregir el problema.

What is the nature of heteroscedasticity?
¿Cuál es la naturaleza de la heteroscedasticidad?

In this paper we can see a review or the GARCH model (heteroscedasticity conditional autoregressive generalized) and it presents some of the properties of the process and its demonstrations.
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones.

Heteroscedasticity can also arise as a result of the presence of outliers.
La heteroscedasticidad también puede surgir como resultado de la pre¬ sencia de factores atípicos.

The resulting model will often appear to be free from heteroscedasticity.
El modelo resultante a menudo parecerá que está libre de heterocedasticidad.

When this requirement is violated this is called heteroscedasticity, in such case a more efficient estimator would be weighted least squares.
Cuando este requisito se viola esto se llama heterocedasticidad, en tal caso, un estimador más eficiente sería mínimos cuadrados ponderados.

As they are a powerful tool, we fit a selection of developments of Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) processes to the series in order to model their volatility.
Al ser una herramienta poderosa para modelar su volatilidad, ajustamos una selección de procesos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH) a las series.

Such coefficients are recursively projected using Kalman's filter and modelling the market-volatility restrained term according to conditionally heteroscedastic GARCH, EGARCH and GJR models.
Para ello se proyectaron tales betas recursivamente, por medio del filtro de Kalman y modelando el término, que depende de la volatilidad de los rendimientos del mercado, de acuerdo con modelos condicionalmente heterocedásticos del tipo GARCH, EGARCH y GJR.

367 FIGURE 11.3 Density Illustration of heteroscedasticity.
367 FIGURA 11.3 Densidad Ilustración de la heteroscedasticidad.

The small-sample properties of both methods are compared to four other techniques via simulations: Cliff's generalization of the Wilcoxon-Mann-Whitney test that effectively deals with heteroscedasticity and tied values, Yuen's test based on trimmed means, Welch's test and Student's t test.
Las propiedades de las muestras pequeñas de ambos métodos fueron comparadas con otras cuatro técnicas a través de simulaciones: generalización de Cliff de la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney que trata eficazmente con heteroscedasticidad y valores vinculados, la prueba de Yuen basada en medias truncadas, la prueba de Welch y la prueba t de Student.

(357) This additional information can be found in the heteroscedasticity of residuals that can be detected in all the equations(163) discussed so far.
(357) Esta información complementaria puede encontrarse en la heterocedasticidad de los residuos que se pueden detectar en todas las ecuaciones(163) mencionadas hasta ahora.

Using autoregressive-conditional-heteroscedasticity models, we analyze Idaho fresh potato prices before the cooperative was formed and during the period when the cooperative is operating.
Utilizando modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional analizamos los precios de papa fresca de Idaho antes de la formación de la cooperativa y cuando la cooperativa está operando.

In Chapter 11 we discussed several methods of handling the heteroscedasticity problem.
En el capítulo 11 se analizaron diversos métodos para tratar e problema de heteroscedasticidad.

In other words, cross-sectional data are often plagued by the problem of heteroscedasticity.
En otras palabras, los datos transversales a menudo están plagados de problemas de heteroscedasticidad.

Heteroscedasticity does not destroy the unbiasedness and consistency properties of OLS estimators. 3.
La heteroscedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los estimadores MCO. 3.

The fitted models allow a robust characterization of the PM10 daily behavior, considering heteroscedastic observations on a multiple response per design point scenario.
Los modelos permiten caracterizar de manera robusta el comportamiento diario del PM10, teniendo en cuenta observaciones heterocedásticas bajo un escenario de múltiples respuestas por punto de diseño.

In the context of heteroscedasticity, one can treat the two terms WLS and GLS interchangeably.
En el contexto de la heteroscedasticidad, se pueden tratar los dos términos MCP y MCG indistintamente.

Again, as in the case of heteroscedasticity, we distinguish two cases.
De nuevo, como en el caso de heteroscedasticidad, se distinguen dos casos.

Robust Brown-Forsythe and Robust Modified Brown-Forsythe ANOVA Tests Under Heteroscedasticity for Contaminated Weibull Distribution
ANOVAS robustos heterocedásticos Brown-Forsythe y Brown-Forsythe modificado para la distribución Weibull contaminada

Alternatively, a multiple U-test, e.g. the Bonferroni-U-test according to Holm (26), or when these data exhibit heteroscedasticity but are otherwise consistent with a underlying monotone dose-response, an other non-parametric test (e.g. Jonckheere-Terpstra (27)(28) or Shirley (29) (30)) can be applied and would generally be preferred to unequal-variance t-tests. (see also the scheme in Appendix 6).
De forma alternativa, puede aplicarse una prueba U de comparación múltiple, por ejemplo la prueba U de Bonferroni según Holm (26), o, cuando estos datos presenten heteroscedasticidad pero por lo demás sean coherentes con una relación dosis-respuesta monótona subyacente, otra prueba no paramétrica [por ejemplo, una prueba de Jonckheere-Terpstra (27) (28) o Shirley (29) (30)] y, en general, se dará preferencia a estas pruebas frente a las pruebas t de varianza desigual (véase también el esquema del apéndice 6).

Another source of heteroscedasticity is skewness in the distribution of one or more regressors included in the model.
Otra fuente de la heteroscedasticidad es la asimetría en la distribución de una o más regresoras incluidas en el modelo.