OTC-johdannaisen (mukaan luettuina optiot ja swaptiot), jolla on epälineaarinen riskiprofiili ja jonka suojattava väline on vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline tai maksuvelvoite, riskipositio on yhtä kuin rahoitusvälineen tai maksuvelvoitteen efektiivisen nimellisarvon deltavasta-arvo kerrottuna vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen tai maksuvelvoitteen muutetulla duraatiolla.
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.EurLex-2 EurLex-2