t-jakauma oor Engels

t-jakauma

Noun

Vertalings in die woordeboek Fins - Engels

t-distribution

voorbeelde

Standardi Cauchy-jakauma saadaan myös erikoistapauksena Studentin t-jakaumasta, kun vapausasteita on yksi.
The standard Cauchy distribution coincides with the Student's t-distribution with one degree of freedom.

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α,
with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α,

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α
with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structureof the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α,

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα # normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamus ^ ^ tason oletetaan olevan # α, varðθÞ on parametrin θ estimaattorin varianssi javârðθÞ parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi
with D as the maximum random error, zα # as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t ^ distribution) assuming a confidence level of # α, varðθÞ as the variance of the estimator ^ of parameter θ, and vârðθÞ as the estimated variance of the estimator of parameter θ

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-αvarθˆ on parametrin θ estimaattorin varianssi javârθˆ parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structureof the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α,varθˆ as the variance of the estimator of parameter θ, andvârθˆ as the estimated variance of the estimator of parameter θ.

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α,varθˆ on parametrin θ estimaattorin varianssi javârθˆ parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1–α,varθˆ as the variance of the estimator of parameter θ, andvârθˆ as the estimated variance of the estimator of parameter θ.

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α,varθ^ on parametrin θ estimaattorin varianssi javârθ^ parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1–α,varθ^ as the variance of the estimator of parameter θ, andvârθ^ as the estimated variance of the estimator of parameter θ.

(1) [Formula] , jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α, var([Image]) on parametrin θ estimaattorin varianssi, ja vâr([Image]) parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
(1) [Formula] , with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α, var([Image]) as the variance of the estimator of parameter θ, and vâr([Image]) as the estimated variance of the estimator of parameter .

qffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi qffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi # ⁄ # zα # Ã varðθÞ ≈ zα # Ã vârðθÞ, jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα # normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan # α, var () on parametrin θ estimaattorin varianssi, ja vâr () parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi
If derogations are granted, the abovementioned thresholds are to be checked on an annual basis.' qffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi qffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi # ⁄ # zα # Ã varðθÞ ≈ zα # Ã vârðθÞ, with D as the maximum random error, zα # as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of # α, var () as the variance of the estimator of parameter θ, and vâr () as the estimated variance of the estimator of parameter

( 24 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^) , jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α, var() on parametrin θ estimaattorin varianssi, ja vâr() parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
( 24 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α, var() as the variance of the estimator of parameter θ, and vâr() as the estimated variance of the estimator of parameter .

( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α, var() on parametrin θ, estimaattorin varianssi, ja vâr() parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α, var() as the variance of the estimator of parameter θ, and vâr() as the estimated variance of the estimator of parameter θ.

Suurin sallittu satunnaisvirhe määritetään kaavalla [image] , jossa D on suurin sallittu satunnaisvirhe, zα/2 on normaalijakaumasta tai muusta sopivasta jakaumasta laskettu muuttuja tietorakenne huomioon ottaen (esim. t-jakauma), olettaen että luottamustaso on 1-α, jossa var [image] on parametrin θ estimaattorin varianssi, ja vâr [image] on parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
The maximum random error is defined as [image] , with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level 1-α, where var( [image] ) is the variance of the estimator of parameter θ, and var( [image] ) is the estimated variance of the estimator of parameter θ.

Jo mainittujen argumenttien lisäksi EU:n vuosina 1996-97 myöntämien rahoitustukien jakaumissa oli vuoden 1998 TEN-T-kertomuksen mukaan suuria eroja:
Further to the above points, it should be noted that the 1998 report shows a somewhat unbalanced modal breakdown of Community grants in the two-year period 1996-1997:

Jakaumaa koskevat hypoteesit hylättiin sekä normaalisuus- että t-jakaumatestin jälkeen.
Both normality and T-shaped distribution tests were carried out resulting in the rejection of any distributional hypothesis.

T m muutos v liaikaisten ja ylim r isten toimihenkil iden jakaumassa on tapahtunut sis isten menettelyjen avulla.
This change in the relative numbers of temporary and auxiliary staff has been brought about through a series of internal procedures.

Tätä funktiota voidaan käyttää t-jakauman kriittisten arvojen taulukon sijasta.
Use this function in place of a table of critical values for the t-distribution.

Todennäköisyys on kaksisuuntaiseen t-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.
Probability is the probability associated with the two-tailed Student's t-distribution.

Todennäköisyys Pakollinen. T-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.
Probability Required. The probability associated with the Student's t-distribution.

Todennäköisyys Pakollinen. Kaksisuuntaiseen t-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.
Probability Required. The probability associated with the two-tailed Student's t-distribution.

Luvun 8 vasenhäntäinen t-jakauma palautettiin todennäköisyystiheysfunktiona 3 vapausasetta käyttäen.
Student's left-tailed t-distribution for 8, returned as the probability density function, using 3 degrees of freedom.