tiheysfunktio oor Engels

tiheysfunktio

Noun

Vertalings in die woordeboek Fins - Engels

probability density function

naamwoord

function

density function

naamwoord

probability density

naamwoord

Tiheysfunktio

Vertalings in die woordeboek Fins - Engels

probability density function

naamwoord

Soortgelyke frases

tiheysfunktio (math.)
density function

voorbeelde

Jakauman tiheysfunktio on nyt 1 , kun a ≤ x ≤ b f (x; a, b) = b − a 0 muuten.
The density function of the distribution is now 1 , when a ≤ x ≤ b f (x; a, b) = b − a 0 otherwise.

Augustin-Louis Cauchy käytti vuonna 1827 tästä tiheysfunktiosta sellaistakin muunnosta, jossa skaalaparametri oli infinitesimaalinen, ja täten hän tuli määritellyksi sen, mitä nykyisin sanotaan Diracin deltafunktioksi.
Augustin-Louis Cauchy exploited such a density function in 1827 with an infinitesimal scale parameter, defining what would now be called a Dirac delta function.

Koska konvoluution karakteristinen funktio on siinä mukana olevien tiheysfunktioiden karakterististen funktioiden tulo, keskeisestä raja-arvolauseesta on olemassa myös niitä koskeva muoto: tiheysfunktiojoukon karakterististen funktioiden tulo lähestyy normaalijakauman karakteristista funktiota, kun tiheysfunktioiden lukumäärä kasvaa rajatta, edellä mainituilla edellytyksillä.
Since the characteristic function of a convolution is the product of the characteristic functions of the densities involved, the central limit theorem has yet another restatement: the product of the characteristic functions of a number of density functions becomes close to the characteristic function of the normal density as the number of density functions increases without bound, under the conditions stated above.

Cauchy-jakauma on yksi harvoista vakaista jakaumista, joiden tiheysfunktio voidaan ilmaista analyyttisesti; muita sellaisia ovat normaalijakauma ja Lévyn jakauma.
It is one of the few distributions that is stable and has a probability density function that can be expressed analytically, the others being the normal distribution and the Lévy distribution.

Epävarmuutta mallinnettiin normaalijakautuneella tiheysfunktiolla.
The uncertainty was modeled with a normal distributed probability density function.

Jakauma voidaan määritellä kahdella eri tavalla: todennäköisyys- eli tiheysfunktiolla tai kertymä- eli jakaumafunktiolla.
The differential entropy of a distribution can be defined in terms of its quantile density,[8] specifically:

Standardoidun normaalijakauman tiheysfunktio
Density of standard normal distribution

Kahden tai useamman riippumattoman muuttujan summan tiheysfunktio on näiden muuttujien tiheyksien konvoluutio, jos niillä on tiheysfunktiot.
From the article: "The density of the sum of two or more independent variables is the convolution of their densities (if these densities exist)."

Kahden tai useamman riippumattoman muuttujan summan tiheysfunktio on näiden muuttujien tiheyksien konvoluutio, jos niillä on tiheysfunktiot.
The density of the sum of two or more independent variables is the convolution of their densities (if these densities exist).

Kuvaus Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.
Returns the value of the density function for a standard normal distribution.

43 Riippumattomien satunnaismuuttujien summan jakauma Riippumattomien satunnaismuuttujien summan jakauma: Todistus 1/3 Olkoot X ja Y riippumattomia ja jatkuvia satunnaismuuttujia, joiden tiheysfunktiot ovat f X (x) ja f Y (y).
20 3.3.2 Conditional Distributions, Regression Let X and Y be continuous random variables with joint PDF f(x, y) and marginal PDFs f X (x) and f Y (y), respectively.