corrélation implicite oor Engels

corrélation implicite

Vertalings in die woordeboek Frans - Engels

implied correlation

la base entre la corrélation implicite d’un indice et celle de portefeuilles sur mesure;
the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios;

voorbeelde

c) la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations;
(c) volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations;

la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle de portefeuilles sur mesure;
the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios;

ii) la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle de portefeuilles sur mesure;
(ii) the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios;

c) la volatilité des corrélations implicites, notamment l'effet croisé des marges et des corrélations;
(c) volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations;

ii) la base entre la corrélation implicite d’un indice et celle de portefeuilles sur mesure;
(ii) the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios;

la volatilité des corrélations implicites, notamment l'effet croisé des marges et des corrélations;
volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations;

(c) la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations;
(c) volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations;

la base entre la corrélation implicite d’un indice et celle de portefeuilles sur mesure;
the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios;

la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations;
volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations;

On a constaté que l'estime de soi mesurée implicitement était faiblement corrélée avec l'estime de soi explicitement mesurée.
Implicitly measured self-esteem has been found to be weakly correlated with explicitly measured self-esteem.

Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «risques de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéarités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation implicite sur les options ou warrants sur panier.
Non-delta risks related to options and warrants can include, but are not limited to, risks arising from changes in the instrument's gamma referred to as ‘gamma risk’ or ‘convexity risk’ as set out in Article 4(1)(a) of this Regulation, risks arising from changes in its vega referred to as ‘vega risk’ or ‘volatility risk’ as set out in Article 4(1)(b) of this Regulation, risks arising from changes in interest rates referred to as ‘interest rate risk’ or ‘rho risk’, nonlinearities which cannot be captured by gamma risk and the risk of implied correlation on basket options or warrants.

Le graphique fait clairement apparaître un haut degré de corrélation de la volatilité implicite entre les deux catégories d’actifs aux États-Unis et dans la zone euro.
Moreover, the international linkages seem to be somewhat stronger for the equity markets than for the long-term government bond markets.

Le taux américain est corrélé à l'indice VIX qui traduit la volatilité implicite du marché des actions.
The US index correlates with implied equity-price volatility in the options markets (VIX).

Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.
In that case the implied volatility could be derived by extrapolating from the implied volatility of the one-year and two-year options on the shares and corroborated by the implied volatility for three-year options on comparable entities’ shares, provided that correlation with the one-year and two-year implied volatilities is established.