processus autorégressif conditionnellement hétéroscédastique oor Engels

processus autorégressif conditionnellement hétéroscédastique

Vertalings in die woordeboek Frans - Engels

ARCH process

autoregressive-conditional-heteroscedasticity process

voorbeelde

La quatrième et dernière étape vise à déceler la présence d’un processus autorégressif (AR) ou d’un processus autorégressif conditionnellement hétéroscédastique (ARCH) dans les résidus.
combined these two effects. As is evident from the regression results, however, the two variables affect the Canadian dollar in very different ways.

Tests de spécification appliqués aux modèles à correction d’erreurs Nous nous sommes servis du test du multiplicateur de Lagrange (ML) pour vérifier l’existence d’une autocorrélation de premier et de second ordre, ainsi que de tests ARCH pour vérifier la présence d’un processus autorégressif conditionnellement hétéroscédastique.
Specification tests for the error-correction models LM tests were used to check for first- and second-order autocorrelation, and the ARCH tests were used to check for autoregressive conditional heteroscedasticity.