risk oor Engels

risk

Vertalings in die woordeboek Nederlands - Engels

risk

naamwoord

Dat lijkt verdacht veel op het adagium private profit and public risk .
It is suspiciously reminiscent of the old saying 'private profit and public risk'.

Risk

Vertalings in die woordeboek Nederlands - Engels

Risk

Risk (game)

Dus niet Luthan Risk?
You don't want to use Luthan Risk?

Soortgelyke frases

key risk indicator
key risk indicator

risk appetite
risk appetite

voorbeelde

Het liquiditeitsrisico (funding liquidity risk) heeft te maken met de mogelijkheid om uitbreiding van activa te financieren en verplichtingen na te komen wanneer deze invorderbaar worden
The funding liquidity risk relates to the ability to fund increases in assets and meet obligations as they become due

Tegelijkertijd onderkent deze verordening de risico’s van grotere verwevenheid en buitensporige hefboomwerking die securitisatie met zich brengt, en versterkt zij het microprudentiële toezicht door bevoegde autoriteiten op de deelname van een financiële instelling op de securitisatiemarkt, alsmede het macroprudentiële toezicht op die markt door het Europees Comité voor systeemrisico’s (European Systemic Risk Board — „ESRB”) dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) en door de nationale bevoegde en aangewezen autoriteiten voor macroprudentiële instrumenten.
Nevertheless, this Regulation recognises the risks of increased interconnectedness and of excessive leverage that securitisation raises, and enhances the microprudential supervision by competent authorities of a financial institution’s participation in the securitisation market, as well as the macroprudential oversight of that market by the European Systemic Risk Board (ESRB), established by Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council (4), and by the national competent and designated authorities for macroprudential instruments.

Voorgesteld wordt dan ook de kerngegevens vast te stellen op basis van hun potentiële impact, af te meten aan de hand van standaardindicatoren die ook in andere EU-wetgeving worden gebruikt, zoals de „value-at-risk”. Een alternatieve en eenvoudige oplossing die het EESC bepleit is de verplichte vermelding van de value-at-risk in de samenvatting van het prospectus.
We therefore propose that the key information be identified on the basis of the potential impact that it could have, to be measured through standard indicators already considered in other EU legislation such as ‘value-at-risk’; an alternative, simpler technical solution that the EESC supports would be to make it compulsory to publish the VaR in the summary prospectus.

Bij het verrichten van deze berekening wordt een margin period of risk van ten minste vijf werkdagen gehanteerd voor samenstellen van verrekenbare transacties die slechts bestaan uit repo-achtige transacties welke onderworpen zijn aan dagelijkse bijkomende dekking en dagelijkse marktwaarde, en tien werkdagen voor alle andere samenstellen van verrekenbare transacties; of
A floor of five business days for netting sets consisting only of repo-style transactions subject to daily remargining and daily mark-to-market, and ten business days for all other netting sets is imposed on the margin period of risk used for this purpose; or

Zweden beroept zich op de conclusies van een risicobeoordeling die zijn neergelegd in een rapport met de titel Assessment of risks to health and the environment in Sweden from cadmium in fertilizers, dat op 4 oktober 2000 door het National Chemicals Inspectorate (nationale inspectie voor chemicaliën) werd gepubliceerd en in september 2001 op de website van de Commissie openbaar is gemaakt op het volgende adres:
In support of the request, Sweden refers to the conclusion of the risk assessment report named "Assessment of risks to health and the environment in Sweden from cadmium in fertilisers" and published on 4 October 2000 by the National Chemicals Inspectorate which has been available to the public since September 2001 in the Commission website at:

Ingevolge artikel 11 van deze sectorovereenkomst zijn de toe te passen minimumpremietarieven opgebouwd uit minimumrisicopremies (risk based rates - RBR), die worden verhoogd met een markttoeslag (market reflective surcharge – MRS), overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 34 hieronder.
Pursuant to Article 11 of this Sector Understanding, the minimum premium rates to be applied are composed of minimum risk-based rates (RBR) to which a market reflective surcharge (MRS) shall be added, in accordance with Articles 22 to 34 below.

Dit onderzoek heeft als doelstellingen: (1) om het Identification of Seniors At Risk (ISAR) screeningsinstrument te optimaliseren en te valideren in een eerstelijnspopulatie (ISAR-Primary Care) en (2) om selectie van ouderen met verhoogd risico, vastgesteld met behulp van de ISAR-PC te vergelijken met selectie op basis van alleen leeftijd.
To modify and validate in primary healthcare the Identification of Seniors At Risk (ISAR) screening questionnaire to identify older persons at increased risk of functional decline and to compare this strategy with risk stratification by age alone.

Wanneer in het proces materialen van menselijke of dierlijke herkomst worden gebruikt, doet de fabrikant geen beroep op nieuwe leveranciers voor wie een beoordeling vereist is inzake virale veiligheid of naleving van de huidige Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal Products.
Where materials of human or animal origin are used in the process, the manufacturer does not use any new supplier for which assessment is required of viral safety or of compliance with the current Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal Products.

Risk & compliance presenteerde dat weer aan ons.’
Then these risk and compliance people present it to us.’

N Incidentie (%) Risk ratio t.o.v. enoxaparine
Incidences (%) Risk ratio over enoxaparin

Stelt vast dat de in 2000 door de Commissie vastgestelde en in 2001 gewijzigde 24 normen op het gebied van de interne controle, die als kader dienen voor het uitvoeren van de interne controle bij de Commissie, nog steeds niet volledig van kracht zijn; merkt op dat norm nr. 11 als volgt luidt: „Each DG shall systematically analyse risks in relation to its main activities at least once a year, develop appropriate action plans to address them and assign staff responsible for implementing those plans” (12);
Notes that the 24 internal control standards making up the framework for internal controls at the Commission, as adopted by the Commission in 2000 and modified in 2001, have still not come fully into force; observes that Standard 11 reads as follows: ‘Each DG shall systematically analyse risks in relation to its main activities at least once a year, develop appropriate action plans to address them and assign staff responsible for implementing those plans’ (12);

Risico van aanpassing van de kredietwaardering (wordt in de CVA Risk-template gerapporteerd);
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;

De margerisicoperiodes (MPOR's, margin periods of risk) van een samenstel van verrekenbare contracten of transacties welke instellingen voor de toepassing van artikel 304, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 kunnen gebruiken, worden bepaald overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.
The margin periods of risk (MPORs) of a netting set that institutions may use for the purposes of Article 304(3) and (4) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be determined in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article.

Ken Magid, een vooraanstaand psycholoog, en Carole McKelvey wijzen op met name dat gevaar in hun controversiële boek High Risk: Children Without a Conscience.
Ken Magid, a prominent psychologist, and Carole McKelvey highlight that very danger in their explosive book High Risk: Children Without a Conscience.

c) het Europees Comité voor systeemrisico’s (European Systemic Risk Board — hierna het „ESRB”), als die informatie van belang is voor de uitoefening van zijn wettelijke taken in het kader van Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s ( 36 ).
(c) the European Systemic Risk Board (hereinafter the “ESRB”), where that information is relevant for the exercise of its statutory tasks under Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board ( 36 ).

Een kredietinstelling wordt geacht een specifiek wrong-way risk te lopen als verwacht wordt dat de toekomstige positie op een bepaalde tegenpartij hoog zal zijn omdat de PD van de tegenpartij, ook groot is.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong‐Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.

Onverminderd de eerste alinea worden de Risk management- en internecontrolesystemen en rapportageprocedures in alle ondernemingen die overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a) en b), onder het groepstoezicht vallen consequent toegepast, zodat deze systemen en rapportageprocedures op het niveau van de groep kunnen worden gecontroleerd.
Without prejudice to the first subparagraph, the risk management and internal control systems and reporting procedures shall be implemented consistently in all the undertakings included in the scope of group supervision pursuant to Article 213(2)(a) and (b) so that those systems and reporting procedures can be controlled at the level of the group.

De risicogewogen post is het potentiële verlies op de posities in aandelen van de kredietinstelling dat is bepaald aan de hand van interne VAR(value-at-risk)-modellen met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 % van het verschil tussen driemaandelijkse rendementen en een passend risicovrij percentage berekend over een lange steekproefperiode, vermenigvuldigd met 12,5.
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.

Op 5 december 2011 lanceerden de Commissie en de EIB/het EIF hun "SME risk-sharing instrument" (een instrument om een deel van het risico van het midden- en kleinbedrijf te dragen), dat innovatieve en snel groeiende midden- en kleinbedrijven zal helpen bij de financiering van hun O&O&I-projecten.
On 5 December 2011, the Commission and EIB/EIF launched the SME risk-sharing instrument (RSI), which will help innovative and fast-growing SMEs fund their R&D&I projects.

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen beschikken in elk geval voor het Risk managment, de interne controle, de interne audit en indien van toepassing, voor uitbestedingen over schriftelijk vastgelegde beleidslijnen.
Insurance and reinsurance undertakings shall have written policies in relation to at least risk management, internal control, internal audit and, where relevant, outsourcing.

Risk-to-Client (RtC) K‐factoren, berekend overeenkomstig hoofdstuk 2;
Risk‐to‐Client (RtC) K‐factors calculated in accordance with Chapter 2;

Jan Hendrik Riske ging naar een privé Montessori school en werd door zijn vader aangemoedigd om te tekenen.
Jan Hendrik Riske went to a private Montessori school and was encouraged to draw by his father.

"Back-testing" behelst dat, voor iedere werkdag, de uit het model van de instelling resulterende eendagswaarde van het potentiële verlies ("value-at-risk") voor de eindedagsposities van de portefeuille wordt vergeleken met de eendagsverandering in de waarde van de portefeuille aan het einde van de daaropvolgende werkdag.
The back-testing has to provide for each business day a comparison of the one-day value-at-risk measure generated by the institution's value by the end of the subsequent business day.

Hiertoe behoren voorstellen om minder gebruik te maken van cyclische, op Value-at-Risk (VaR) gebaseerde kapitaalramingen en om de risicodekking zowel voor hersecuritisatie-instrumenten als voor het wanbetalings- en migratierisico voor niet-gesecuritiseerde kredietproducten te verhogen.
This includes proposals to reduce the reliance on cyclical VAR-based capital estimates and enhance the risk coverage for re-securitization instruments and default and migration risk for non-securitized credit products.