( 24 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^) ,waarbij D de maximale stochastische fout is, zα/2 de uit de normale verdeling of enig andere passende verdeling conform de gegevensstructuur (bv. t-verdeling), berekende factor onder aanname van een betrouwbaarheidsniveau van 1-α,var() de variantie van de schatter van parameter var(), en var() de geschatte variantie van de schatter van parameter var().
( 24 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α, var() as the variance of the estimator of parameter θ, and vâr() as the estimated variance of the estimator of parameter .EurLex-2 EurLex-2