Stokastisk differentialekvation oor Engels

Stokastisk differentialekvation

Vertalings in die woordeboek Sweeds - Engels

stochastic differential equation

naamwoord

voorbeelde

formulera matematiska modeller med hjälp av stokastiska differentialekvationer
formulate mathematical modls usinf stochastic differential equations

Med denna Itokalkyl kan stokastiska differentialekvationer formuleras och lösas, numeriskt och ibland analytiskt.
With this, Ito calculus stochastic differential equations can be formulated and solved, numerically and in some cases analytically.

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp
Computational Methods for Stochastic Differential Equation, 7.5 credits

självständigt lösa vissa Itointegraler och stokastiska differentialekvationer analytiskt
independently solve some Ito integrals and stochastic differential equations analytically

SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
SF2522 Computational Methods for Stochastic Differential Equations

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, 7.5 hp
Computational methods for stochastic differential equations, 7.5 Credits

SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 60268
SF2525 Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Machine Learning 60268

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Computational methods for stochastic differential equations

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer - Stockholms universitet
Computational Methods for Stochastic Differential Equation - Stockholm University

De modeller vi fokuserar mot är så kallade stokastiska differentialekvationer.
The models we focus on are formulated as stochastic differential equations (SDE:s).

Kursplan, Stokastiska differentialekvationer, 2017-08-21 och tillsvidare
Syllabus, Stochastic Differential Equations, 2017-08-21 and until further notice

De modeller vi fokuserar mot är främst stokastiska differentialekvationer.
The models we focus on are formulated as stochastic differential equations (SDE:s).

SF2524 Matrisberäkningar för Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
3.8 SF2522 Computational Methods for Stochastic Differential Equations

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Computational Methods for Stochastic Differential Equation

Inom institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet finns växande forskargrupper inom området partiella och stokastiska differentialekvationer.
At the department of Mathematics and Mathematical Statistics, Umeå University, research groups are active in partial and stochastic differential equations.

Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av forskning inom stokastiska differentialekvationer, approximativa Bayesianska beräkningar samt hierarkiska modeller definierade av stokastiska differentialekvationer.
Applicants with an interest in Bayesian statistics, Monte Carlo methods, stochastic differential equations, or in the analysis of protein data are particularly encouraged to apply.

Exempel på sådana områden inkluderar matematisk modellering, risk management, stokastiska processer, stokastiska differentialekvationer och deras tillämpningar, finansiell köteori, tillförlitlighetsteori och kontrollteori.
Examples of such areas include mathematical modelling, risk management, stochastic processes, stochastic differential equations and their applications, financial mathematics, logistics, optimization, combinatorial optimization, graph theory, queue theory, reliability theory and control theory.

Vi söker en kandidat med anknytning till den befintliga forskningsverksamheten, men som kan tillföra nya aspekter, t.ex. begränsad optimering, osäkerhetskvantifiering, adaptivitet, stokastiska differentialekvationer, modellreduktion eller anknytning till databaserade modeller.
We are looking for a candidate with a connection to the current research activities that adds new research directions, e.g. high performance computing, PDE constrained optimization, uncertainty quantification, adaptivity, stochastic differential equations, model order reduction, or the relation to data based models.

Speciellt behandlas principerna för Monte Carlo-simulering av underliggande ränte- och prisprocesser som ges av stokastiska differentialekvationer, olika tekniker för variansreduktion, kvasi-Monte Carlo, prissättning av europeiska och amerikanska optioner samt beräkning av greker (känsligheter).
Special attention is given to the principles of Monte Carlo-simulation of underlying interest- and price processes, given by stochastic differential equations, different techniques for variance reduction, quasi-Monte Carlo, pricing of European and American options, and calculation of Greeks (sensitivities).

David Cohens forskning handlar om utveckling och analys av effektiva beräkningsmetoder för tidsintegration av stokastiska partiella differentialekvationer.
His current research deals with the development and analysis of efficient computational methods for the time integration of stochastic partial differential equations.

Mina forskningsintressen inkluderar numerisk analys av stokastiska partiella differentialekvationer och regelbundenhet och simulering av slumpmässiga fält.
My research interests include numerical analysis of stochastic partial differential equations and regularity and simulation of random fields.

Projektbeskrivning Projektet syftar till att med både numeriska och analytiska metoder undersöka nya ansatser för stokastiska partiella differentialekvationer.
Project description The project aims to investigate, theoretically as well as numerically, novel numerical methods for particular stochastic partial differential equations.

Därefter introduceras den Brownska rörelsen (Wienerprocessen), Itointegralen och Itokalkylen, med vars hjälp Itointegraler kan transformeras och i vissa fall beräknas analytiskt. Nästa steg är att definiera stokastiska differentialekvationer (SDE) samt lösa speciella typer av SDE analytiskt med hjälp av Itokalkylen.
Thereafter the Brownian motion (the Wiener process), the Ito integral and the Ito calculus, with which Ito integrals can be transformed and in some cases calculated analytically, are introduced.In the next step stochastic differential equations (SDE) are introduced and certain types of SDE are solve analytically with Ito calculus.

I denna avhandling fokuserar vi bland annat på problemet att beräkna lösningar till en specifik klass av stokastiska partiella differentialekvationer.
In this thesis, we consider (among other topics) the problem computing solutions to a specific class of stochastic partial differential equations.

Förkunskapskrav: Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande MSA350 Stokastisk analys och MMG800 Partiella differentialekvationer.
Requirements: General entry requirements and the equivalent of the courses MSA350 Stochastic Calculus and MMG800 Partial Differential Equations.