Metadata
Author: ParaCrawl Corpus
Data
English[en]
Using the Esscher transform and the Girsanov principle as our martingale measure candidates, we construct lrm delta hedges based on different distributional assumptions regarding the GARCH innovations.
French[fr]
En employant la transformation d'Esscher et le principe de Girsanov comme candidats pour la martingale définissant la mesure, nous construisons des couvertures delta de MLR qui s'appuient sur différentes hypothèses de distribution des innovations GARCH.