Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
Specification tests for the error-correction models LM tests were used to check for first- and second-order autocorrelation, and the ARCH tests were used to check for autoregressive conditional heteroscedasticity.
French[fr]
Tests de spécification appliqués aux modèles à correction d’erreurs Nous nous sommes servis du test du multiplicateur de Lagrange (ML) pour vérifier l’existence d’une autocorrélation de premier et de second ordre, ainsi que de tests ARCH pour vérifier la présence d’un processus autorégressif conditionnellement hétéroscédastique.