Besonderhede van voorbeeld: -356145335040874631

English

Thereafter the Brownian motion (the Wiener process), the Ito integral and the Ito calculus, with which Ito integrals can be transformed and in some cases calculated analytically, are introduced.In the next step stochastic differential equations (SDE) are introduced and certain types of SDE are solve analytically with Ito calculus.

Swedish

Därefter introduceras den Brownska rörelsen (Wienerprocessen), Itointegralen och Itokalkylen, med vars hjälp Itointegraler kan transformeras och i vissa fall beräknas analytiskt. Nästa steg är att definiera stokastiska differentialekvationer (SDE) samt lösa speciella typer av SDE analytiskt med hjälp av Itokalkylen.