Besonderhede van voorbeeld: -5613871721861986780

English

An alternative characterisation of the Wiener process is the so-called Lévy characterisation that says that the Wiener process is an almost surely continuous martingale with W0 = 0 and quadratic variation = t (which means that Wt2 − t is also a martingale).

Spanish

Una caracterización alternativa del proceso de Wiener es la llamada caracterización de Lévy que afirma que un proceso de Wiener es casi seguramente una martingala continua con W0 = 0 y variación cuadrática = t (lo que significa que Wt2−t es también una martingala).