Besonderhede van voorbeeld: -7504210118247004517

English

We show via three examples that for the covariance parameters of Gaussian stochastic processes under infill asymptotics, the covariance matrix of the limiting distribution of their maximum-likelihood estimators equals the limit of the inverse information matrix.

French

Nous démontrons, à l'aide de trois exemples, que pour les paramètres de covariance de processus stochastiques Gaussiens sous des asymptotiques “infill”, la matrice de covariance de la distribution limite de leurs estimateurs du maximum de vraisemblance égale la limite de la matrice d'information inverse.