Besonderhede van voorbeeld: -8117907023853862514

English

While we assume that lower volatility means less risk, it in fact means more risk, because we think that variance in financial asset prices (stock prices, for instance) follow a Gaussian distribution, whereas in fact they follow a “fat tail” distribution.

Dutch

Terwijl we aannemen dat lagere volatiliteit minder risico betekent, betekent het in feite méér risico, omdat we denken dat de variatie in beleggingsprijzen (bijvoorbeeld aandelen) een gaussverdeling volgt, terwijl deze eigenlijk een “fat tail” verdeling volgt.