Metadata
Author: ParaCrawl Corpus
Data
English[en]
The strategies are compared using geometric returns, Sharpe ratios, maximum drawdowns, volatilities and information ratios.
Finnish[fi]
Portfolioita verrataan geometrisellä tuotolla, Sharpen indekseillä, maksimaalisilla tappioilla, volatiliteeteillä sekä informaatiosuhteella.