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Author: Literature
Data
English[en]
Let Q ∼ P with martingale density process Z given by (1.10) and W Q the Brownian motion under Q given by (1.11).
French[fr]
Soit Q ∼ P de processus de densité martingale Z donné par (1.10) et W Q le mouvement brownien sous Q donné par (1.11).