Metadata
Author: springer
Data
English[en]
We consider a real random vector X with cumulant generating function ψX, non-singular covariance matrix and zero expectation and prove that a principal component transformation of X is the Jacobian at the origin of a Morse-transformation for ψX.
Italian[it]
Si considera un vettore aleatorio a valori reali X con funzione generatrice dei cumulanti ψX, matrice di varianza-covarianza non singolare e valore atteso nullo e si dimostra che una trasformazione delle componenti principali di X è lo jacobiano nell'origine di una trasformazione di Morse per ψX.