Metadata
Author: EurLex-2
Data
Czech[cs]
►C2 Požadavek v písmenu b), že jakákoli báze mezi rozpětím jednotlivé protistrany a rozpětím nástrojů indexů, na kterých jsou založena zajištění swapů úvěrového selhání, se odráží v hodnotě v riziku a stresové hodnotě v riziku, se uplatní rovněž ◄ na případy, kdy se pro rozpětí protistrany použije zástupných indikátorů.
Danish[da]
►C2 Det i litra b) omhandlede krav om, at basis mellem det enkelte modpartsspread og spread vedrørende "index credit default swaps" til afdækning skal afspejles i value-at-risk og i value-at-risk i stresssituationer, gælder også ◄ i tilfælde, hvor der anvendes en tilnærmet værdi for en modparts spread.
Greek[el]
►C2 Η απαίτηση του στοιχείου β) που ορίζει ότι η βάση μεταξύ κάθε μεμονωμένου περιθωρίου αντισυμβαλλομένου και των περιθωρίων των αντισταθμίσεων συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης δείκτη πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη δυνητική ζημία και στην υπό ακραίες συνθήκες δυνητική ζημία εφαρμόζεται και ◄ σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται προσεγγιστικό περιθώριο ως το περιθώριο του αντισυμβαλλομένου.
English[en]
The requirement in point (b) that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected in the value-at-risk and the stressed value-at-risk shall also apply to cases where a proxy is used for the spread of a counterparty.
Estonian[et]
Punktis b esitatud nõuet, et VaR riskiväärtuses ja stressiolukorra VaR riskiväärtuses kajastatakse mis tahes üksiku vastaspoole riskimarginaali ja indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute riskimaanduste riskimarginaalide vaheline erinevus, kohaldatakse ka juhul, kui vastaspoole riskimarginaali puhul kasutatakse asendajat.
Finnish[fi]
Edellä b alakohdan vaatimusta siitä, että yksittäiseen vastapuoleen liittyvä perusriski ja edellä mainitun suojausindeksin perusriskit on otettava huomioon VaR-luvussa ja stressitestatussa VaR-luvussa, sovelletaan myös tapauksiin, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota.
Irish[ga]
►C2 An ceanglas i bpointe (b), is é sin nach mór go léireodh an Luach Faoi Phriacal agus an Luach Faoi Phriacal faoi strus an bonn idir aon raon difríochta contrapháirtí aonair agus raonta difríochta na bhfáluithe um babhtáil mainneachtana creidmheasa innéacs, beidh feidhm aige freisin ◄ i gcásanna ina n-úsáidtear ionadach i leith raoin difríochta contrapháirtí.
Hungarian[hu]
A b) pontbeli azon követelmény, miszerint a kockáztatott értéknek és a stresszhelyzeti kockáztatott értéknek tükröznie kell az egyedi partnerfelár és a fedezeti célú index CDS-ek felárai közötti bázist, abban az esetben is alkalmazandó, ha valamely partner felára helyett közelítést használnak.
Italian[it]
Il requisito di cui alla lettera b) che impone che la base tra il differenziale di ogni singola controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta nel valore a rischio e nel valore a rischio sottoposto a condizioni di stress si applica anche ai casi in cui si utilizza una variabile proxy per il differenziale di una controparte.
Lithuanian[lt]
►C2 b punkto reikalavimas, kad atskiros sandorio šalies kainos skirtumo ir į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių apsidraudimų kainos skirtumų bazę parodytų rizikos vertė ir rizikos vertė nepalankiausiomis sąlygomis, taip pat ◄ taikomas tuo atveju, kai taikomas pakaitinis sandorio šalies kainos skirtumas.
Latvian[lv]
Šā punkta b) apakšpunkta prasība, ka bāze starp jebkura atsevišķa darījuma partnera kredītriska starpību un indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu veidoto riska ierobežošana pozīciju kredītriska starpībām ir jāatspoguļo riskam pakļautajā vērtībā un riskam pakļautājā vērtībā spriedzes apstākļos, attiecas arī uz gadījumiem, kad izmanto darījuma partnera kredītriska starpības aizstājējvērtību.
Maltese[mt]
►C2 Ir-rekwiżit fil-punt (b) li l-bażi bejn kwalunkwe firxa individwali ta' kontroparti u l-firxiet ta' koperturi tal-firxiet tal-iswaps ta' inadempjenza tal-kreditu tal-indiċi tkun riflessa fil-valur fir-riskju u fil-valur fir-riskju taħt stress għandu japplika wkoll ◄ f’każijiet fejn jintuża valur preżenti għall-firxa ta' kontroparti.
Dutch[nl]
►C2 Het vereiste in punt b) dat de basis tussen iedere spread van een individuele tegenpartij en de spreads van afdekkingen in de vorm van index-kredietverzuimswaps in de VaR en de stressed VaR weerspiegeld wordt, geldt ook voor ◄ gevallen waarin een vervangende waarde wordt gebruikt voor de spread van een tegenpartij.
Polish[pl]
►C2 Określony w lit. b) wymóg uwzględniania bazy pomiędzy spreadem każdego pojedynczego kontrahenta a spreadem zabezpieczeń z tytułu indeksowanych swapów ryzyka kredytowego w ramach wartości zagrożonej oraz w ramach wartości zagrożonej w warunkach skrajnych ma również ◄ zastosowanie do przypadków, w których zamiast spreadu kontrahenta stosuje się wskaźnik zastępczy.
Romanian[ro]
Cerința de la litera (b), care prevede ca baza dintre orice marjă a unei contrapărți individuale și marjele instrumentelor de tipul credit default swap bazate pe indici, utilizate pentru acoperire, să se reflecte în valoarea la risc și în valoarea la risc în situație de criză, se aplică și cazurilor în care se utilizează o aproximare pentru marja unei contrapărți.
Slovak[sk]
►C2 Požiadavka uvedená v písmene b), aby báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie bola zohľadnené v hodnote v riziku a v stresovanej hodnote v riziku, sa vzťahuje aj ◄ na prípady, keď sa pre rozpätie protistrany použije proxy údaj.
Slovenian[sl]
Zahteva iz točke (b), da se osnova med razmikom katere koli posamezne nasprotne stranke in razmiki varovanj z indeksom kreditnih zamenjav odraža v tvegani vrednosti in stresni tvegani vrednosti, se uporablja tudi v primerih, kadar se za razmik nasprotne stranke uporablja približek.
Swedish[sv]
►C2 Kravet i led b om att basen mellan en enskild motparts spread och spreadarna för risksäkringarna genom indexerade kreditswappar ska avspeglas i Value-at-Risk-värdet och stressvärdet för Value-at-Risk ska ocks ◄ å tillämpas om en skattning av motpartens spread används.