Besonderhede van voorbeeld: -9110390385865794377

Czech

Pro účely výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice této pozice se použijí ustanovení bodů 52 až 54 s výjimkou toho, že „T“ je v případě majetkového zajištění úvěrového rizika upraveno na e* a v případě zajištění úvěrového rizika třetí stranou na T-g, přičemž e* označuje poměr hodnoty E* k celkové pomyslné částce portfolia podkladových nástrojů, kde E* označuje upravenou hodnotu expozice sekuritizační pozice vypočítanou v souladu s ustanoveními přílohy VIII platnými pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic podle článků 78 až 83 za předpokladu, že hodnota sekuritizační pozice je E, a g je poměr jmenovité částky zajištění úvěrového rizika (upravené o nesoulad měn nebo nesoulad splatností podle ustanovení přílohy VIII) a součtu hodnot sekuritizovaných expozic.

Greek

Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών για τη θέση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 52 έως 54, θέτοντας όμως «T» ίσο με e* στην περίπτωση της χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας και με T-g στην περίπτωση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, όπου e* είναι ο λόγος του E* προς το συνολικό ονομαστικό ποσό της υποκείμενης ομάδας και E* είναι το προσαρμοσμένο ποσό ανοίγματος της θέσης τιτλοποίησης υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VIII όπως αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83, με Ε = ποσό της τιτλοποιημένης θέσης· και g είναι ο λόγος του ονομαστικού ποσού της πιστωτικής προστασίας (προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχίες νομισμάτων και ληκτότητας σύμφωνα με το Παράρτημα VIII) προς το άθροισμα των ποσών ανοίγματος των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.

English

For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that ‘T’ shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.

Estonian

Kõnealuse positsiooni riskiga kaalutud varade arvutamiseks kohaldatakse punkte 52 kuni 54 sõltuvalt muudatustest, kus „T” korrigeeritakse otsese kaitse puhul e*-ks ja kaudse kaitse puhul T-g-ks, kus e* tähistab E* ja kogu väärtpaberistamise aluseks olevate riskipositsioonide kogumi nominaalväärtuse suhet ning E* on väärtpaberistamise positsiooni korrigeeritud väärtus, mis on arvutatud vastavalt VIII lisa sätetele, mida kohaldatakse riskiga kaalutud varade arvutamiseks artiklite 78 kuni 83 alusel, kus väärtpaberistamise positsioon on E ja g on krediidiriski kaitse nominaalväärtuse (korrigeeritud vääringute või lõpptähtaegade erinevuse suhtes vastavalt VIII lisa sätetele) ja väärtpaberistatud riskipositsioonide suuruse summa suhe.

Finnish

Laskettaessa kyseisen position riskipainotettujen saamisten yhteismäärää on sovellettava 52–54 kohdan säännöksiä lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: ”T” oikaistaan e*:n arvoksi vastikkeellista luottosuojaa sovellettaessa ja T-g:ksi takauksen luonteista luottosuojaa sovellettaessa, ja e* on E*:n suhde suojattavan vastuuryhmän kokonaisnimellisarvoon, ja E* on arvopaperistettujen omaisuuserien korjattu vastuuarvo, joka on laskettu liitteen VIII säännösten mukaisesti siten, kuin niitä sovelletaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärän 78–83 artiklan mukaiseen laskentaan, kun arvopaperistettavien omaisuuserien arvo on E ja kun g on luottosuojan nimellisarvon (johon on tehty liitteen VIII mukaisesti valuutta- ja maturiteettieroista johtuvat korjaukset) suhde arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvojen summaan.

Hungarian

Az említett pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámítása céljából az 52-54. pont rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a módosítással, hogy a „T” értéket e*-ra kell korrigálni előre rendelkezésre bocsátott hitelfedezet esetén, illetve T-g-re előre nem rendelkezésre bocsátott hitelfedezet esetén, ahol e* az E*-nak az alapul szolgáló pool elvi főösszegéhez viszonyított arányát fejezi ki, ahol E* az értékpapírosított pozíció VIII. melléklet rendelkezései szerint korrigált kitettség összege, mivel az említett rendelkezések vonatkoznak a kockázattal súlyozott kitettségérték 78-83. cikk szerinti kiszámítására, az értékpapírosított pozíció összegét E-nek tekintve; és g a hitelkockázati fedezet (a VIII. melléklet szerint az esetlegese devizanem- és lejárati eltérésekkel korrigált) névértékének az értékpapírosított kitettségek értékéhez viszonyított aránya.

Lithuanian

Apskaičiuojant pagal riziką įvertintą pozicijos sumą šiai pozicijai, turi būti taikomos 52–54 punktų nuostatos su pakeitimais, pagal kuriuos T turi būti keičiamas į e* tiesioginio kredito užtikrinimo atveju; ir į T-g netiesioginio kredito užtikrinimo atveju, kur e* žymi E* ir visos pagrindinės grupės tariamosios sumos santykį, kur E* yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos koreguota pozicijos vertė, apskaičiuota pagal VIII priedo nuostatas, tiek, kiek jos taikomos skaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas pagal 78–83 straipsnius, kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra E; ir g yra kredito užtikrinimo nominaliosios vertės (koreguotos pagal bet kokį valiutos arba terminų nesutapimą pagal VIII priedo nuostatas) ir pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų verčių sumos santykis.

Latvian

Lai aprēķinātu riska svērto vērtību šai pozīcijai, piemēro 52. līdz 54. punkta noteikumus, pieņemot, ka fondētās aizsardzības gadījumā “T” koriģē atbilstoši e*; un nefondētās aizsardzības gadījumā – atbilstoši –g, kur e* apzīmē E* attiecību pret kopējo nosacīto bāzes portfeļa vērtību, kur E* ir pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas koriģētā riska darījuma summa, kas aprēķināta atbilstoši VIII pielikuma noteikumiem, kā tos piemēro riska svērtās vērtības aprēķināšanai saskaņā ar 78. līdz 83. pantu, pieņemot, ka pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas summa ir E; un g ir kredīta aizsardzības nominālās summas (kas ir koriģēta atbilstoši valūtas nesakritībai un termiņu nesakritībai saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem) attiecība pret riska darījumu summām pārvēršanas vērtspapīros riska darījumos.

Dutch

Met het oog op de berekening van de risicogewogen post voor deze positie zijn de punten 52 tot en met 54 van toepassing, behoudens de volgende wijzigingen: T wordt vervangen door e* in geval van volgestorte protectie en door T-g in geval van niet-volgestorte protectie, waarbij e* de verhouding weergeeft tussen E* en het totale theoretische bedrag van de onderliggende pool, E* de aangepaste waarde is van de securitisatiepositie, berekend overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII die met het oog op de berekening van risicogewogen posten ingevolge de artikelen 78 tot en met 83 van toepassing zijn, E het bedrag van de securitisatiepositie weergeeft, en g de ratio weergeeft van het nominale bedrag van de kredietprotectie (gecorrigeerd voor een eventuele valutamismatch of looptijdverschil overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII) en de som van de posten van de gesecuritiseerde vorderingen.

Polish

Do obliczenia kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem tej pozycji stosuje się przepisy ust. 52-54, z zastrzeżeniem że „T” koryguje się do wartości e*, w przypadku ochrony rzeczywistej, oraz T-g, w przypadku ochrony nierzeczywistej; e* oznacza stosunek E* do całkowitej kwoty nominalnej puli bazowej, a E* równe jest skorygowanej kwocie ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnej, obliczonej zgodnie z przepisami załącznika VIII w zakresie, w jakim te stosują się do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z art. 78-83, przyjmując, że E = kwota pozycji sekurytyzacyjnej; natomiast g = stosunek wartości nominalnej zabezpieczenia ryzyka kredytowego (skorygowanego o wszelkie przypadki niedopasowania walutowego oraz niedopasowania terminów rozliczenia zgodnie z przepisami załącznika VIII) do sumy wartości ekspozycji sekurytyzowanych.

Slovak

Na účely výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií tejto pozície sa uplatňujú ustanovenia odsekov 52 až 54 pod podmienkou, že T sa upravuje na e* v prípade vecného zabezpečenia a na T-g v prípade osobného zabezpečenia, kde e* označuje pomer E* k celkovej nominálnej hodnote podkladovej skupiny, kde E* je upravená hodnota expozície sekuritizačnej pozície počítaná v súlade s ustanoveniami prílohy VIII, ktoré sa uplatňujú na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií podľa článkov 78 až 83, pričom E je hodnota sekuritizačnej pozície; ak g je pomer nominálnej hodnoty zabezpečenia (upravený vzhľadom na akýkoľvek nesúlad mien alebo splatností v súlade s ustanoveniami prílohy VIII) k súčtu hodnôt sekuritizovaných expozícií.

Slovenian

Za namen izračuna zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to pozicijo se uporabljajo določbe odstavkov 52 do 54, pri čemer se uporabijo določeni popravki, in sicer v primeru stvarnega kreditnega zavarovanja se „T“ spremeni v e*, v primeru osebnega kreditnega zavarovanja pa v T-g, kjer je e* razmerje med E* in skupnim fiktivnim zneskom osnovnega paketa, E* je popravljeni znesek izpostavljenosti pozicije listinjenja, izračunan v skladu z določbami Priloge VIII, kakor se uporabljajo za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83, pri čemer se znesek pozicije listinjenja upošteva kot E; g pa je razmerje med nominalnim zneskom kreditnega zavarovanja (prilagojenega za valutno neusklajenost ali neusklajenost zapadlosti v skladu z odločbami Priloge VIII) in vsoto zneskov listinjenih izpostavljenosti.

Swedish

Vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för denna position skall bestämmelserna i punkterna 52–54 gälla med följande ändringar: ”T” skall ändras till e* när det gäller förbetalt skydd, och efter T-g när det gäller obetalt skydd, där e* anger förhållandet mellan E* och det totala nominella beloppet för den underliggande gruppen, där E* är värdepapperiseringspositionens justerade exponeringsbelopp som beräknats i enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII som de tillämpas för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp enligt artiklarna 78–83 med värdepapperiseringspositionens belopp angivet till E. g är förhållandet mellan kreditriskskyddets nominella belopp (som justerats med hänsyn till eventuell valutaobalans och löptidsobalans enligt bestämmelserna i bilaga VIII) och summan av de värdepapperiserade exponeringsbeloppen.