Metadata
Author: ParaCrawl Corpus
Data
English[en]
In this paper, we study the asymptotic distribution of a simple two-stage (Hannan-Rissanen-type) linear estimator for stationary invertible vector autoregressive moving average (VARMA) models in the echelon form representation.
French[fr]
Dans cet article, nous étudions la distribution asymptotique d'un estimateur linéaire simple en deux étapes (de type Hannan-Rissanen) pour un processus vectoriel autorégressif-moyenne-mobile (VARMA) stationnaire et inversible, formulé sous la forme échelon.