Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
M2++ VAR The general form of the model is: ∆X t = Γ ( L )∆X t + ε t , where X is a vector of M2++, CPI excluding food and energy, real GDP, and the spread between the 90-day commercial paper rate and 3-to-5-year government bonds.
French[fr]
Modèle vectoriel autorégressif basé sur M2++ La forme générale du modèle est ∆X t = Γ ( L )∆X t + εt . où X est un vecteur comprenant M2++, l’IPC hors alimentation et énergie, le PIB réel et le différentiel entre le taux des obligations d’État de trois à cinq ans et le taux du papier commercial à 90 jours.