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Author: scielo-abstract
Data
English[en]
In this paper the methodology employed for assessing a bond that includes a call option (callable bond) is given by the numeric implementation of Hull and White short rate model, which it is accomplished through an interest rates trinomial tree.
Spanish[es]
En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas.