Besonderhede van voorbeeld: 6198828059634881305

English

As such, Bannouh’s study is the first study in the volatility literature that proposes a covariance matrix estimator which can be implemented for portfolios containing a large number of assets whilst making efficient use of high-frequency data.

Dutch

Het onderzoek van Bannouh is daarmee het eerste onderzoek binnen de volatiliteitsliteratuur dat een covariantiematrix voorstelt die gebruikt kan worden voor portfolio's met een groot aantal vermogens en efficiënt gebruik maakt van hoge-frequentie data.