Besonderhede van voorbeeld: 63606237197502755

English

Special attention is given to the principles of Monte Carlo-simulation of underlying interest- and price processes, given by stochastic differential equations, different techniques for variance reduction, quasi-Monte Carlo, pricing of European and American options, and calculation of Greeks (sensitivities).

Swedish

Speciellt behandlas principerna för Monte Carlo-simulering av underliggande ränte- och prisprocesser som ges av stokastiska differentialekvationer, olika tekniker för variansreduktion, kvasi-Monte Carlo, prissättning av europeiska och amerikanska optioner samt beräkning av greker (känsligheter).