Metadata
Author: EurLex-2
Data
Bulgarian[bg]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), където D е максималната стандартна грешка, zα/2 — коефициент, изчислен от нормалното разпределение или друго подходящо разпределение в зависимост от структурата на данните (напр. t-разпределение), приемайки доверителен интервал 1-α, var() — разсейването на коефициента на параметър θ и vâr() — разсейването на извадковия коефициент на параметър θ.
Czech[cs]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), kde D je maximální náhodná chyba, zα/2 je faktor vypočítaný z normálního rozložení nebo některé distribuční funkce vhodné pro strukturu údajů (např. rozdělení t), přičemž se předpokládá úroveň spolehlivosti 1-α, var() jako rozptyl odhadu parametru θ, a vâr() jako odhadovaný rozptyl odhadu parametru θ.
Danish[da]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), hvor D er den maksimale tilfældige fejl, zα/2 er den faktor, som er udregnet fra normalfordelingen eller en anden hensigtsmæssig fordeling under hensyntagen til datastrukturen (f.eks. t-fordeling), når man antager et konfidensinterval af størrelsen 1-α, var() er variansen af estimatoren for parameteren θ, og vâr() er den estimerede varians af estimatoren for parameteren θ.
German[de]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), wobei D der maximale Zufallsfehler, zα/2 er bei einem Konfidenzniveau von 1-α aus der Normalverteilung oder aus einer geeigneten Verteilung aufgrund der Datenstruktur (z. B. t-Verteilung) errechnete Faktor, var() die Varianz des Schätzers des Parameters θ und vâr() die geschätzte Varianz des Schätzers des Parameters θ ist.
Greek[el]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), όπου D είναι το μέγιστο τυχαίο σφάλμα, zα/2 είναι ο συντελεστής που υπολογίζεται βάσει της συνήθους κατανομής ή κάθε κατανομής κατάλληλης σύμφωνα με τη δομή των στοιχείων (π.χ. κατανομή t), σε επίπεδο σημαντικότητας 1-α, var() είναι η διακύμανση της εκτιμήτριας της παραμέτρου θ, και vâr() είναι η εκτιμώμενη διακύμανση της εκτιμήτριας της παραμέτρου θ.
English[en]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), with D as the maximum random error, zα/2 as the factor computed from the normal distribution or any suitable distribution according to the structure of the data (e.g. t-distribution) assuming a confidence level of 1-α, var() as the variance of the estimator of parameter θ, and vâr() as the estimated variance of the estimator of parameter θ.
Spanish[es]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), donde D es el error de muestreo máximo, zα/2 el factor calculado a partir de la distribución normal o cualquier distribución adecuada según la estructura de los datos (por ejemplo, la distribución t de Student) suponiendo un nivel de confianza de 1-α, var() la varianza del estimador del parámetro θ, y vâr() la varianza estimada del estimador del parámetro θ.
Estonian[et]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), kus D on maksimaalne juhuslik viga, zα/2 on normaalse jaotuse või muu andmete struktuuri kohase jaotuse (näiteks t-jaotus) põhjal arvutatud tegur, eeldusel et usaldusnivoo on 1-α, var() on parameetri θ, hinnangfunktsiooni dispersioon ja vâr() parameetri θ hinnangfunktsiooni eeldatav dispersioon.
Finnish[fi]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta (esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α, var() on parametrin θ, estimaattorin varianssi, ja vâr() parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
French[fr]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), où D représente l’erreur aléatoire maximale, zα/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (par exemple la loi de t) dans l’hypothèse d’un niveau de confiance de 1-α, var() représentant la variance de l’estimateur du paramètre θ, et vâr() la variance estimée de l’estimateur du paramètre θ.
Hungarian[hu]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), ahol D a maximális véletlen hiba, zα/2 a normáleloszlásból vagy az adatok szerkezete szerinti bármilyen alkalmas eloszlásból (pl. t-eloszlás) számított tényező 1–α megbízhatósági szint feltételezésével, var() a paraméter becslőfüggvényének eltérése és vâr() a paraméter becslőfüggvényének becsült eltérése.
Italian[it]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2* vâr(θ^), dove D è l’errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio, la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, var( ) la varianza dello stimatore del parametro θ, e vâr() la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.
Lithuanian[lt]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), kur D – maksimali atsitiktinė paklaida, zα/2 – iš įprasto pasiskirstymo arba bet kokio tinkamo pasiskirstymo pagal duomenų struktūrą (pvz.: t-pasiskirstymas) paskaičiuotas faktorius, laikant, kad patikimumo lygis 1-α, var() – parametro θ statistinio įvertinimo dispersija ir vâr() – parametro θ statistinio įvertinimo įvertinta dispersija.
Latvian[lv]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), kur D ir robežkļūda, zα/2 ir koeficients, kas aprēķināts, pamatojoties uz normālo distribūciju vai kādu citu piemērotu distribūciju saskaņā ar datu struktūru (piemēram, t-distribūciju), pieņemot, ka ticamības līmenis ir 1-á, var() ir θ parametra novērtējuma novirze un vâr() ir θ parametra novērtējuma novērtētā novirze.
Maltese[mt]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), b’D bħala l-iżball fortuwitu massimu, zα/2 bħala l-fattur ikkomputat mid-distribuzzjoni normali jew kwalunkwe distribuzzjoni xierqa skond l-istruttura tad-data (e.ż. distribuzzjoni tat-t) meta wieħed jassumi livell ta’ kunfidenza ta’ 1-α, var() bħala d-differenza tal-istimatur tal-parametru θ, u var() bħala d-differenza stmata tal-istimatur tal-parametru θ.
Dutch[nl]
( 14 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), waarbij D de maximale stochastische fout is, zα/2 de uit de normale verdeling of enig andere passende verdeling conform de gegevensstructuur (bv. t-verdeling), berekende factor onder aanname van een betrouwbaarheidsniveau van 1-α,var() de variantie van de schatter van parameter var(), en var() de geschatte variantie van de schatter van parameter var().
Polish[pl]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), gdzie D – maksymalny błąd losowy, zα/2 – wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności 1-α, var() – wariancja estymatora parametru θ, a vâr() – szacowana wariancja estymatora parametru θ.
Portuguese[pt]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), sendo D o erro aleatório máximo, zα/2 o factor calculado a partir da distribuição normal ou de qualquer outra distribuição adequada à estrutura dos dados (como, por exemplo, uma distribuição de tipo “t”) ►C1 assumindo-se um nível de confiança de1-α, ◄ var() a variância do estimador do parâmetro vâr(), e var() a variância estimada do estimador do parâmetro vâr().
Romanian[ro]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), D fiind eroarea aleatorie maximă, zα/2 fiind factorul calculat din distribuția normală sau din orice distribuție adecvată conform structurii datelor (de exemplu, distribuția t), presupunând un nivel de încredere de 1-α, var() fiind variația estimatorului parametrului θ, iar vâr() fiind variația estimată a estimatorului parametrului θ.
Slovak[sk]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), kde ‚D‘ je maximálna náhodná chyba, ‚zα/2‘ je koeficient vypočítaný z normálneho rozdelenia alebo iného vhodného rozdelenia podľa štruktúry údajov (napr. t-rozdelenia), pričom sa predpokladá úroveň spoľahlivosti ‚1-α‘, ‚var()‘ ako rozptyl odhadu parametra ‚θ‘, a ‚vâr()‘ ako odhadovaný rozptyl odhadu parametra ‚θ‘.
Slovenian[sl]
( 14 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), kjer je D največja slučajna napaka, zα/2 dejavnik, izračunan iz normalne porazdelitve ali kakršne koli ustrezne porazdelitve v skladu s strukturo podatkov (npr. t-porazdelitev) ob predpostavljeni ravni zaupanja 1-α, var() varianca cenilke parametra θ, in vâr() in ocenjena varianca cenilke parametra θ.
Swedish[sv]
( 15 ) D = zα/2 * var(θ^) ≈ zα/2 * vâr(θ^), med D som maximalt slumpmässigt fel, zα/2 som faktorn beräknad från den normala fördelningen eller från en annan lämplig fördelning beroende på uppgiftsstrukturen (exempelvis t-fördelningen), som förutsätter en konfidensnivå på 1-α, var() som variationen av estimatorn för ►C1 θ ◄ , och vâr() som den skattade variationen av estimatorn för ►C1 θ ◄ .