Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
In order to address this possibility, we run the following time-series regressions between a stock’s relative spread or its price and trading volume: and Here, DumTSE-V is a dummy variable that is one after the formation of the TSX Venture Exchange and zero beforehand, Volumet is daily volume on day t and Relsprt and Pricet are the relative spread and closing price for day t.
French[fr]
Pour démontrer cette possibilité, nous effectuons les analyses de régression en série chronologique suivantes entre l’écart relatif d’une action ou son prix et le volume de ses opérations boursières: et Dans cet exemple, DumTSE-V est une variable muette qui équivaut à un après la formation de la Bourse de croissance TSX et à zéro avant, Volumet correspond au volume quotidien le jour t et Relsprt et Pricet sont l’écart relatif et le cours de clôture le jour t.