Metadata
Author: EurLex-2
Data
German[de]
Der extrapolierte Teil der maßgeblichen risikofreien Zinskurve wird auf Forwardzinssätze gestützt, die gleichmäßig von einem oder mehreren Forwardzinssätzen bezogen auf die längsten Laufzeiten, für die die relevanten Finanzinstrumente und Anleihen in einem tiefen, liquiden und transparenten Markt beobachtet werden können, zu einem endgültigen Forwardzinssatz konvergieren.
Spanish[es]
La parte extrapolada de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo se basará en tipos de interés futuros que converjan progresivamente desde uno o una serie de tipos futuros relativos a los vencimientos más largos para los cuales el pertinente instrumento financiero y los bonos y obligaciones puedan observarse en un mercado profundo, líquido y transparente hasta un último tipo de interés futuro.
French[fr]
La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme.
Hungarian[hu]
A vonatkozó alapvető kockázatmentes hozamgörbe extrapolált részének olyan határidős kamatlábakon kell alapulnia, amelyek egyenletesen konvergálnak a vonatkozó pénzügyi eszközök és kötvények mély és likvid piacon észlelt leghosszabb futamidejére vonatkozó határidős kamatláb(ak)tól egy utolsó határidős kamatláb felé.
Dutch[nl]
Het geëxtrapoleerde deel van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur dient gebaseerd te zijn op forward rates die vloeiend van een forward rate of een reeks forward rates voor de langste looptijden waartegen de relevante financiële instrumenten en obligaties in een diepe, liquide en transparante markt te vinden zijn, convergeren naar een „ultimate forward rate”.
Polish[pl]
Ekstrapolowana część odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka opiera się na stopach forward, które począwszy od jednej stopy forward lub zbioru stóp forward powiązanych z instrumentami o najdłuższym terminie zapadalności, w przypadku których można zaobserwować odpowiednie instrumenty finansowe i obligacje na głębokim, płynnym i przejrzystym rynku, stopniowo zbliżają się do ostatecznej stopy forward.
Romanian[ro]
Partea extrapolată a structurii temporale relevante a ratei dobânzilor fără risc se bazează pe ratele forward care converg uniform din una sau mai multe rate forward legate de scadențele cele mai lungi ale instrumentelor financiare relevante și ale obligațiunilor care pot fi determinate pe o piață diversificată, lichidă și transparentă către o rată forward finală.
Swedish[sv]
Den extrapolerade delen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska grundas på terminskurser som konvergerar smidigt från en eller ett antal räntesatser i förhållande till de längsta löptiderna för vilka de relevanta finansiella instrumenten och obligationerna kan observeras på en djup och likvid marknad, till en slutlig terminskurs.