Besonderhede van voorbeeld: 9215553038344007430

Metadata

Author: EurLex-2

Data

Danish[da]
Ved sofistikerede investeringsinstitutter henstilles det til medlemsstaterne at kræve, at administrations- eller investeringsselskaber jævnligt anvender VaR-metoder.
German[de]
Bei „komplexen OGAW“ wird den Mitgliedstaaten empfohlen zu verlangen, dass Verwaltungs- und Investmentgesellschaften regelmäßig den VaR-Ansatz anwenden.
Greek[el]
Στην περίπτωση «εξελιγμένων ΟΣΕΚΑ», στα κράτη μέλη συνιστάται να απαιτήσουν από τις εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων να εφαρμόζουν συστηματικά την προσέγγιση VaR.
English[en]
In the case of ‘sophisticated UCITS’, Member States are recommended to require management or investment companies to apply regularly VaR approaches.
Spanish[es]
En el caso de «OICVM sofisticados», se recomienda a los Estados miembros que exijan a las sociedades de inversiones o de gestión que apliquen regularmente los planteamientos VaR.
Finnish[fi]
Kehittyneiden yhteissijoitusyritysten osalta jäsenvaltioille suositellaan, että ne vaativat rahastoyhtiöitä tai sijoituspalveluyrityksiä soveltamaan säännöllisesti VAR-lähestymistapoja.
French[fr]
S'agissant des OPCVM sophistiqués, il est recommandé aux États membres d'exiger que les sociétés de gestion ou d'investissement appliquent sur une base régulière une approche par la VAR.
Italian[it]
In caso di «OICVM sofisticati», si raccomanda agli Stati membri di richiedere alle società di gestione o di investimento di applicare di norma gli approcci VaR.
Dutch[nl]
In het geval van „geavanceerde icbe's” wordt de lidstaten aanbevolen van de beheer- of beleggingsmaatschappijen te verlangen dat zij regelmatig de VaR-benadering toepassen.
Portuguese[pt]
No caso dos «OICVM sofisticados», recomenda-se que os Estados-Membros exijam que as sociedades de gestão ou de investimento apliquem de forma regular as abordagens VaR.
Swedish[sv]
I fallet ”sofistikerade fondföretag” rekommenderas medlemsstaterna att kräva att förvaltnings- eller värdepappersföretag regelbundet använder Value-at-Risk-modeller (VaR-modeller).

History

Your action: