credit spread oor Kroaties

credit spread

naamwoord

extra interest charged to borrowers with a bad credit rating

voorbeelde

credit spread risk, including the gamma and cross-gamma effects;
rizik kreditne marže, uključujući učinke game i unakrsne game;

Credit spread risk factors for securitisation
Faktori rizika kreditne marže koji je predmet sekuritizacije

Credit spread option
Opcija kreditnog raspona

OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
OD ČEGA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA NEREALIZIRANE KREDITNE RASPONE

(ii) the credit spread corresponding to the expected loss resulting from downgrading of the assets;
ii. kreditnih prinosa koji odgovaraju očekivanom gubitku koji proizlazi iz smanjenja rejtinga imovine;

(iv) credit spread risk for securitisation included in the alternative correlation trading portfolio (ACTP CSR);
iv. rizik kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP CSR);

Intra-bucket correlations for credit spread risk for non-securitisations
Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Credit spreads, supported by accommodative central banks, trended downwards, with episodic reversals.
Kreditne marže, zahvaljujući akomodativnoj politici središnjih banaka, zabilježili su negativna kretanja s povremenim slučajevima rasta.

(i) the credit spread corresponding to the probability of default of the assets;
i. kreditnih prinosa koji odgovaraju vjerojatnosti neispunjenja obveze;

the delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions;
osjetljivosti na delta-rizik kreditne marže za sve sekuritizacijske i nesekuritizacijske pozicije;

the value of the credit spread rate of an issuer j at maturity t;
vrijednost stope kreditne marže izdavatelja j na dan dospijeća t;

credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio (non-ACTP CSR);
rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (non-ACTP CSR);

(b) credit spread risk, including the gamma and cross-gamma effects;
(b) rizik kreditne marže, uključujući učinke game i unakrsne game;

Article 325aoIntra bucket correlations for credit spread risk securitisations (non-CTP) 1.
Članak 325.aoKorelacije unutar razreda za rizik kreditne marže koji je predmet sekuritizacije (korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju) 1.

number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Broj drugih ugovornih strana kada je kreditna marža određena upotrebom zamjenske vrijednosti umjesto izravno zabilježenih tržišnih podataka

Risk weights for credit spread risk for securitisations included in the ACTP
Ponderi rizika za rizik kreditne marže za sekuritizacije uključene u ACTP

the credit spread corresponding to the probability of default of the assets;
kreditnih prinosa koji odgovaraju vjerojatnosti neispunjenja obveze;

the delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions;
= osjetljivosti na delta-rizik kreditne marže za sve sekuritizacijske i nesekuritizacijske pozicije;

of which: proxy was used to determine credit spread
od čega: zamjenska vrijednost upotrijebljena je za određivanje kreditne marže

Calculation of unearned credit spreads AVA
Izračunavanje dodatnih prilagodbi vrednovanja za nerealizirane kreditne raspone