Brownian motion process oor Spaans

Brownian motion process

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

movimiento browniano

naamwoord manlike

voorbeelde

There is also a mathematical consequence of the above result where, for a given fractional Brownian motion, a diffusion process touching the paths of the fractional Brownian motion in a one-sided way can be observed.
El resultado anterior conlleva también una consecuencia matemática, pues, para un determinado movimiento browniano fraccionario, se puede observar un proceso de difusión que afecta, en un único sentido, a las trayectorias del movimiento fraccionario.

Brownian motion or the Wiener process was discovered to be exceptionally complex mathematically.
La teoría matemática del movimiento browniano y los procesos de Wiener dan lugar a un tipo de evolución matemática extremadamente compleja.

Typically, SDEs contain a variable which represents random white noise calculated as the derivative of Brownian motion or the Wiener process.
Usualmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen ruido blanco que puede ser interpretado como la derivada del movimiento browniano o del proceso de Wiener.

Finally we show the explicit form of some of these domains when the process is a Brownian Motion.
Por último consideramos el caso en que el proceso es un Movimiento Browniano y damos la forma explícita de algunos dominios de parada.

Geometric Brownian motion is a very important Stochastic process, a random process that's used everywhere in finance.
Geométrico browniano es un proceso estocástico muy importante, al azar proceso que se utiliza en todas partes en finanzas.

So Brownian motion, it's a hugely important stochastic process, and it plays a very big role in, in finance as well.
Así movimiento browniano, es un enorme importante proceso estocástico y juega un papel muy grande, en finanzas así.

Brownian Motion is a very commonly used stercastic process in finance.
Movimiento browniano es un proceso de stercastic muy utilizados en las finanzas.

Play media In mathematics, Brownian motion is described by the Wiener process; a continuous-time stochastic process named in honor of Norbert Wiener.
Reproducir contenido multimedia En matemáticas, el movimiento browniano es descrito por el proceso de Wiener; un proceso estocástico de tiempo continuo nombrado en honor a Norbert Wiener.

In the mathematical theory of stochastic processes, local time is a stochastic process associated with diffusion processes such as Brownian motion, that characterizes the amount of time a particle has spent at a given level.
En la teoría matemática de los procesos estocásticos, el tiempo local es un proceso estocástico asociado con procesos de difusión tales como el movimiento browniano, que caracteriza el tiempo que pasa una partícula en un nivel específico.

unintended by-products in the form of nanoparticles, for example as a result of combustion, friction of tyres, and other uncontrolled processes which create nanoaerosols by Brownian motion.
los subproductos accidentales en forma de nanopartículas, por ejemplo, como resultado de combustión, fricción de neumáticos y otros procesos incontrolados que crean nanoaerosoles mediante el movimiento de Brown.

This process begins with the collision of dust due to Brownian motion producing larger aggregates held together by van der Waals forces.
Este proceso comienza con la colisión de partículas de polvo cósmico debido a que el movimiento browniano produce agregados cohesionados por las fuerzas de Van der Waals.

Càdlàg functions are important in the study of stochastic processes that admit (or even require) jumps, unlike Brownian motion, which has continuous sample paths.
Las funciones càdlàg son importantes en el estudio de los procesos estocásticos donde se admite (o incluso se requiere) la existencia de saltos, a diferencia de lo que sucede con el movimiento browniano, que exhibe realizaciones que son trayectorias continuas.

In 1900 Louis Bachelier applied Brownian motion to evaluate stock options, effectively launching the fields of financial mathematics and stochastic processes.
En 1900, Louis Bachelier aplicó la noción de movimiento browniano para evaluar el precio de las acciones bursátiles, siendo pionero en los campos de la matemática financiera y los procesos estocásticos.

Diffusion-limited aggregation (DLA) is the process whereby particles undergoing a random walk due to Brownian motion cluster together to form aggregates of such particles.
Agregación limitada por difusión (DLA, por sus siglas en inglés: Diffusion-limited aggregation) es un proceso en el cual partículas sometidas a paseo aleatorio debido al movimiento browniano se aglomeran para formar agregados de tales partículas.

We have the following definition, we say that a random process, Xt, is a Geometric Brownian Motion if for all t, Xt is equal to e to the mu minus sigma squared over 2 times t plus sigma Wt, where Wt is the standard Brownian motion.
Tenemos la siguiente definición, decimos que un proceso aleatorio, Xt, es un movimiento browniano geométrico si para todos, Xt es igual a e a la mu menos sigma cuadrado t de más de 2 veces más sigma Wt, donde el peso es el movimiento de browniano estándar.

The best-known stochastic process to which stochastic calculus is applied is the Wiener process (named in honor of Norbert Wiener), which is used for modeling Brownian motion as described by Louis Bachelier in 1900 and by Albert Einstein in 1905 and other physical diffusion processes in space of particles subject to random forces.
El proceso estocástico más conocido de los cuales cálculo estocástico se aplica es el proceso de Wiener (nombrado en honor de Norbert Wiener), que se utiliza para modelar el movimiento browniano como se describe por Louis Bachelier en 1900 y por Albert Einstein en 1905 y otros procesos de difusión física en el espacio de partículas sujetas a fuerzas aleatorias.

Since the discovery of Brownian motion, there have been carried out some of the most arduous investigations of the physical processes, that can be interpreted under this phenomenon and under the thermodynamics laws.
Desde el descubrimiento del movimiento browniano se han llevado a cabo investigaciones más arduas de los procesos físicos que se pude interpretar bajo este fenómeno y bajo las leyes de la termodinámica.

We say that a random process or stercastic process xt where t greater than or equal to 0 is a Brownian motion with parameters mu and sigma if, for the following fixed times: t1 less than t2 up to tn.
Decimos que un proceso aleatorio o stercastic proceso xt donde t mayor o igual que 0 es un movimiento browniano con parámetros MU y sigma si, para las siguientes horas fijas: t1 menos t2 hasta tn.

All molecules or particles move in the same direction, unlike in diffusive processes (Brownian motion), where movement is erratic.
Todas las moléculas o las partículas se mueven en la misma dirección, diferente de los procesos difusivos (movimiento Brownian), donde el movimiento es errático.

Key words: Weak Convergence, Gaussian process, Poisson process, Fractional brownian motion, Random walk.
Palabras clave: convergencia débil, proceso gausiano, proceso de Poisson, movimiento browniano fraccional, caminata aleatoria.

The first chapter shows the Brownian motion as a basic stochastic process, its construction and properties.
En el primer capítulo se estudia el movimiento browniano como proceso estocástico básico, su construcción y propiedades.

The actual processes calculating the effects of a shell hitting armor are too complex to be calculated " on- the- fly ", and the range of consequences is so broad that, in comparison, Brownian motion looks simple.
Los auténticos procesos para calcular los efectos de los proyectiles impactando contra un blindaje son demasiado complejos como para calcularlos " al vuelo " y el abanico de consecuencias es tan amplio que hace que el movimiento browniano parezca sencillo.

It is assumed that the general price level is driven by mixed diffusion-jump process, that is, a Brownian motion governs inflation and a Poisson process guides unexpected and sudden jumps in the price index.
Se supone que el nivel general de precios es conducido por un proceso estocástico que combina difusiones con saltos, es decir, la inflación es gobernada por un movimiento browniano y los saltos bruscos e inesperados en el índice de precios se rigen por un proceso de Poisson.

It is assumed that the general price level is driven by mixed diffusion-jump process, that is, a Brownian motion governs inflation and a Poisson process guides unexpected and sudden jumps in the price index. The economic growth rate is endogenously determined, in the
Se supone que el nivel general de precios es conducido por un proceso estocástico que combina difusiones con saltos, es decir, la inflación es gobernada por un movimiento browniano y los saltos bruscos e inesperados en el índice de precios se rigen por un proceso de Poisson.

The Brownian Fractional Motion as a Limit of some Types of Stochastic Processes
El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos