CVA oor Sweeds

CVA

naamwoord

Cerebrovascular accident.

Vertalings in die woordeboek Engels - Sweeds

stroke

naamwoord algemene

voorbeelde

The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Det belopp som ska rapporteras är den sammantagna effekten av volatilitets- och löptidsjusteringar (Cvam-C) = C*[(1-Hc-fx)*(t-t*)/(T-t*)-1], där effekten av volatilitetsjusteringarna är (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] och effekten av löptidsjusteringar är (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].

(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD (Cva)

Rather than applying the CVA factor multiplier, investment firms included in the supervision on a consolidated basis in accordance with Chapter 2 of Title II of Part One of Regulation (EU) No 575/2013 may calculate own funds requirements for credit valuation adjustment risk in accordance with Title VI of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013.
I stället för att tillämpa CVA-faktorn som multiplikator får värdepappersföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 beräkna kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med del tre avdelning VI i förordning (EU) nr 575/2013.

Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Risker i samband med kreditvärdighetsjustering, som rapporteras i mallen för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA).

In its application, CVA uses the national market as relevant market for retail supply of electricity
I sin ansökan använder CVA den nationella marknaden som relevant marknad för elleveranser i detaljistledet

An institution which has permission to use an internal model for the specific risk of debt instruments in accordance with point (d) of Article 363 (1) shall, for all transactions for which it has permission to use the IMM for determining the exposure value for the associated counterparty credit risk exposure in accordance with Article 283, determine the own funds requirements for CVA risk by modelling the impact of changes in the counterparties' credit spreads on the CVAs of all counterparties of those transactions, taking into account CVA hedges that are eligible in accordance with Article 386.
Ett institut som har tillstånd att använda en intern modell för specifik risk i skuldinstrument i enlighet med artikel 363.1 d ska för alla transaktioner för vilka det har tillstånd att använda metoden med interna modeller för att fastställa exponeringsvärdet för en motpartsrisk i enlighet med artikel 283 fastställa kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk genom att modellera effekterna av förändringar i motpartens kreditspreadar på kreditvärdighetsjusteringarna för samtliga motparter för dessa transaktioner, med beaktande av tillåtna risksäkringar för kreditvärdighetsjustering i enlighet med artikel 386.

Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Antal motparter som ingår i beräkningen av kapitalbasen för kreditvärdighetsjusteringsrisk.

Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Tillämpning av schablonmetoden avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 384 i CRR.

She was reclassified in the early 1950s as an attack carrier (CVA), then to an antisubmarine carrier (CVS), and finally to an amphibious assault ship (LPH), carrying helicopters and marines.
Hon omklassificerades i början av 1950-talet till ett attackhangarfartyg (CVA), sedan till ett ubåtsjakthangarfartyg (CVS) och till slut till ett amfibiskt attackfartyg (LPH) som bar helikoptrar och marinsoldater.

(h) an institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the permission of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
h) Ett institut som använder en intern modell för att beräkna en ensidig kreditvärdighetsjustering får, om de behöriga myndigheterna godkänner detta, som M använda den effektiva kreditdurationen enligt skattningen med den egna modellen.

CVA is the volatility adjusted value of the collateral as specified in Part 3, point 33 or the amount of the exposure, whichever is the lowest;
CVA är det lägsta beloppet av det volatilitetsjusterade värdet på säkerheten enligt punkt 33 i del 3 eller exponeringsbeloppet,

(3) ECHA opinion of 7 March 2018 on the Union authorisation of Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (ECHA/BPC/193/2018).
(3) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 7 mars 2018 om unionsgodkännande av Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (ECHA/BPC/193/2018).

As an alternative to Article 384, for instruments referred to in Article 382 and subject to the prior consent of the competent authority, institutions using the Original Exposure Method as laid down in Article 275, may apply a multiplication factor of 10 to the resulting risk-weighted exposure amounts for counterparty credit risk for those exposures instead of calculating own funds requirements for CVA risk.
Som ett alternativ till artikel 384 får institut som använder ursprungligt åtagandemetoden i enlighet med artikel 275 med förbehåll för att den behöriga myndigheten har gett sitt medgivande för de instrument som avses i artikel 382 tillämpa en multiplikationsfaktor på 10 på det resulterande riskvägda exponeringsbeloppet för motpartsrisk avseende dessa exponeringar, i stället för att beräkna kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk.

SFTs, including margin lending transactions, unless the competent authority determines that the investment firm’s CVA risk exposures arising from those transactions are material; and
Transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet marginalutlåning, såvida inte den behöriga myndigheten fastställer att värdepappersföretagets exponeringar för kreditvärdighetsjusteringsrisk från dessa transaktioner är väsentliga.

For a given counterparty, the exposure value for a given netting set of OTC derivative instruments listed in Annex II calculated in accordance with this Chapter shall be the greater of zero and the difference between the sum of exposure values across all netting sets with the counterparty and the sum of CVA for that counterparty being recognised by the institution as an incurred write-down.
För en viss motpart ska exponeringsvärdet för en viss nettningsmängd av sådana OTC-derivat som förtecknas i bilaga II beräknat i enlighet med detta kapitel vara det värde som är störst av noll och differensen mellan summan av exponeringsvärdena för alla nettningsmängder avseende denna motpart och summan av säkerheternas kreditvärdighetsjusterade värden (CVA) avseende denna motpart, vilka institutet betraktar som en genomförd nedskrivning.

Hedges shall be ‘eligible hedges’ for the purposes of the calculation of own funds requirements for CVA risk in accordance with Articles 383 and 384 only where they are used for the purpose of mitigating CVA risk and managed as such, and are one of the following:
Risksäkringar ska endast vara godtagbara risksäkringar vid beräkningen av kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artiklarna 383 och 384 om de används för att reducera kreditvärdighetsjusteringsrisken och förvaltas som sådana samt är något av följande:

(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD (CVA)

When calculating the own funds requirements for CVA risk for a counterparty, an institution shall base all inputs into its internal model for specific risk of debt instruments on the following formulae (whichever is appropriate):
Vid beräkningen av kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk för en motpart ska ett institut basera alla indata i sin interna modell för specifik risk för skuldinstrument på följande formler (beroende på vilken som är tillämplig):

(1)Pursuant to point (a) of Article 382(4) of Regulation (EU) No 575/2013, transactions between an institution, on the one hand, and a non-financial counterparty as defined in point (9) of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council 2 , on the other hand, that do not exceed the clearing threshold referred to in Article 10(3) and Article 10(4) of that Regulation (EU) No 648/2012, are excluded from the own funds requirements for credit valuation adjustment (CVA) risk, irrespective of whether that non-financial counterparty is established in the Union or in a third country.
(1)I enlighet med artikel 382.4 a i förordning (EU) nr 575/2013 är transaktioner mellan ett institut, å ena sidan, och en icke-finansiell motpart enligt definitionen i artikel 2.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 2 , å den andra, som inte överskrider den clearingtröskel som avses i artikel 10.3 och artikel 10.4 i förordning (EU) nr 648/2012, uteslutna ur kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk, oavsett om denna icke-finansiella motpart är etablerad inom unionen eller i ett tredjeland.

Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Utan hinder av vad som sägs i punkt 13 f första stycket får ett kreditinstitut som använder en egen modell för att beräkna en ensidig kreditvärdighetsjustering, om de behöriga myndigheterna godkänner detta, som M använda den effektiva kreditdurationen enligt skattningen med den egna modellen.

The exemption from the CVA charge for those transactions referred to in point (c) of this paragraph) which are entered into during the transitional period laid down in Article 89(1) of Regulation (EU) No 648/2012 shall apply for the length of the contract of that transaction.
Undantaget från kreditvärdighetsjusteringskostnader för de transaktioner som avses i led c i denna punkt vilka ingås under den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 skall tillämpas under hela transaktionsavtalets löptid.

In respect of those transactions referred to in Article 89 of Regulation (EU) No 648/2012 and entered into with a pension scheme arrangement as defined in Article 2 of that Regulation, institutions shall not calculate own funds requirements for CVA risk as provided for in Article 382(4)(c) of this Regulation.
I fråga om de transaktioner som avses i artikel 89 i förordningen (EU) nr 648/2012, vilka har ingåtts med ett pensionssystemarrangemang i enlighet med artikel 2 i den förordningen, ska instituten inte beräkna kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 382.4 c i den här förordningen.

Consequently, CVA’s request should be analysed independently in respect of production and wholesale supply on the one hand and retail on the other.
CVA:s ansökan bör alltså granskas dels i fråga om produktion och elleveranser i grossistledet, dels elleveranser i detaljistledet.

CVAM is CVA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Part 4.
CVAM är CVA som justerats ytterligare med hänsyn till eventuell löptidsobalans enligt bestämmelserna i del 4.