swaption oor Spaans

swaption

naamwoord

(finance) An instrument granting the owner an option to enter an interest rate swap.

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

opción de permuta financiera

opción de swap

opción sobre una permuta

voorbeelde

The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is not a debt instrument or a payment leg shall be equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction in accordance with Article 280(1).
La cuantía de una posición de riesgo de un instrumento derivado OTC y con un perfil de riesgo no lineal (incluidas las opciones y las opciones sobre permutas financieras), cuyo subyacente no sea un instrumento de deuda o un componente de pago, será igual al equivalente delta del valor nocional efectivo del instrumento financiero subyacente de la operación, de conformidad con el artículo 280, apartado 1.

(k) for the purpose of calculating the potential future exposure for options and swaptions in accordance with the Mark-to-Market Method specified in Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013, a CCP shall multiply the notional amount of the contract by the absolute value of the option's delta (δV/ δp) as set out in point (a) of Article 280(1) of that Regulation;
k) a efectos del cálculo de la exposición futura potencial en relación con las opciones y las opciones sobre permutas financieras con arreglo al método de valoración a precios de mercado especificado en el artículo 274 del Reglamento (UE) no 575/2013, una ECC multiplicará el importe nocional del contrato por el valor absoluto del delta de la opción (δV/δp) que se establece en el artículo 280, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013;

The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, shall be equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument or payment leg, as the case may be.
La cuantía de una posición de riesgo de un instrumento derivado no negociado en mercados organizados y con un perfil de riesgo no lineal (incluidas las opciones y las opciones sobre permutas financieras), cuyo subyacente sea un instrumento de deuda o un componente de pago, será igual al equivalente delta del valor nocional efectivo del instrumento financiero o componente de pago multiplicado por la duración modificada del instrumento de deuda o del componente de pago, según proceda.

(h) swaption;
h) opciones sobre permutas financieras;

The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.
La cuantía de una posición de riesgo de un instrumento derivado no negociado en mercados regulados con un perfil de riesgo no lineal (incluidas las opciones y las opciones sobre permutas financieras), cuya base es un instrumento de deuda o un componente de pago, es igual al valor nocional efectivo equivalente delta del instrumento financiero o componente de pago multiplicado por la duración modificada del instrumento de deuda o del componente de pago.

On the other hand, buying a swaption amounts to a long position on volatility.
Por otra parte, la compra de una swaption equivale a una posición larga en la volatilidad.

An embedded option-based derivative (such as an embedded put, call, cap, floor or swaption) is separated from its host contract on the basis of the stated terms of the option feature.
Un derivado implícito basado en opciones (como una opción implícita de venta, de compra, con límite superior o inferior, o una opción sobre una permuta financiera), se separa del contrato principal sobre la base de las condiciones establecidas para el componente de opción que posea.

For transactions other than options and swaptions or where no model has been approved by the competent authorities, the delta shall be 1.
En lo que respecta a las operaciones distintas de las opciones y las opciones sobre permutas o si las autoridades competentes no han aprobado ningún modelo, el delta será de 1.

The delta of options and swaptions may be calculated by the investment firm itself, using an appropriate model.
El delta de las opciones y las opciones sobre permutas podrá ser calculado por la propia empresa de servicios de inversión, utilizando un modelo adecuado.

the own funds requirements relating to the partial derivative of delta with reference to the price of the underlying which, for bond options or warrants is the partial derivative of delta with reference to the yield-to-maturity of the underlying bond, and for swaptions is the partial derivative of the delta with reference to the swap rate;
los requisitos de fondos propios relativos a la derivada parcial de delta respecto al precio del subyacente, que, en el caso de las opciones o los certificados de opción sobre bonos, es la derivada parcial de delta respecto a la tasa de rendimiento al vencimiento del bono subyacente, y, en el caso de las opciones sobre permutas, es la derivada parcial de delta respecto al tipo de la permuta financiera;

The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.
La cuantía de una posición de riesgo de un instrumento derivado no negociado en mercados regulados con un perfil de riesgo no lineal (incluidas las opciones y las opciones sobre permutas financieras) es igual al delta equivalente del valor nocional efectivo del instrumento financiero que es la base de la transacción, excepto en el caso de un instrumento de deuda subyacente.

The swaption expires unexercised.
La swaption expira sin ejercerse.

Therefore, we will obtain the pricing functions for European swaptions using the swap measure. 4.1.
Por lo tanto, se obtendrán las funciones de valuación para las swaptions europeas con el uso de la medida swap. 4.1.

In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
En el caso de las opciones sobre permutas financieras, fecha de vencimiento de la permuta subyacente.

The ATM swaption involves the following transactions.
La swaption en el dinero implica las siguientes transacciones.

For transactions other than options and swaptions or where no model has been approved by the competent authorities, the delta shall be 1 ▌.
En lo que respecta a las operaciones distintas de las opciones y las opciones sobre permutas o si las autoridades competentes no han aprobado ningún modelo, el delta será de 1.

The trade offers a good pick-up over the five-year swaption straddle with volatility 10%.
La negociación ofrece una buena recuperación sobre el straddle de la swaption a cinco años con una volatilidad de 10%.

They therefore shall cover outright forwards, foreign exchange swaps, currency swaps (including cross-currency interest rate swaps), currency futures, currency options, currency swaptions and currency warrant.
En concreto, se trata de los contratos a plazo sobre divisas, las permutas de divisas (incluidas las permutas de tipos de interés sobre divisas, los contratos de futuros sobre divisas, las opciones sobre divisas, las opciones sobre permutas de divisas y los certificados de opción sobre divisas.

The same cash flow analysis can be done, but the underlying swaption will be of Bermudan style.
Es factible hacer el mismo análisis de flujos de efectivo, pero la swaption subyacente será al estilo Bermudas.