vector autoregressive model oor Spaans

vector autoregressive model

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

modelo vectorial autorregresivo

voorbeelde

Alternatively, vector autoregressive models can be used in the levels of the series.
Por otra parte, los modelos de vector autorregresivo se pueden utilizar en los niveles de las series.

Most recent techniques such as the global vector autoregressive model (GVAR) will be discussed.
Se explicarán las técnicas más recientes, como el modelo de vectores autorregresivos globales (GVAR).

The estimation strategy is based on the VAR (Vector Autoregression) model taking into account WTI oil prices and the CPI (Consumer Price Index).
La estrategia de estimación es el modelo VAR (vectores autorregresivos), teniendo en cuenta los precios del petróleo WTI y el IPC (Índice de Precios al consumidor).

To do this, a vector autoregressive model (VAR) and, subsequently, two structural change tests were used: the Chow test and the maximum likelihood test.
Para ello, se empleó un modelo de vectores autorregresivos y posteriormente dos pruebas de cambio estructural: la prueba de Chow y la prueba de máxima verosimilitud.

A Markov-Switching Vector Autoregressive model (MS-VAR) is then used to identify the common cycle and the results confirm the existence of such a cycle.
De acuerdo con esto, se ajusta un modelo de Markov-Switching autoregresivomultivariado (MS-VAR) que confirma la existencia de dicho ciclo.

We use vector autoregressive models to analyze impulse-response functions; also, we use transformations of oil prices allowing contrast of different hypotheses on the transmission of price shocks to the economy.
Se utilizan vectores autorregresivos para analizar las funciones impulso-respuesta; además, son usadas transformaciones de precios del crudo que permiten contrastar diversas hipótesis acerca de la transmisión de choques de precios a la economía.

A vector autoregressive model (VAR) was used to do a causality and sensitivity analysis to determine the future effect of the shocks in any variable of the system, on itself and others.
También se estimó un modelo de vectores autorregresivos (VAR) para realizar un análisis de causalidad y sensibilidad, y así determinar cuál es el efecto futuro de los choques en cualquier variable del sistema, sobre ella misma y sobre la otra.

The model in equation (18.43) is one equation in what is known as a vector autoregressive (VAR) model.
El modelo en la ecuación (18.43) es una ecuación en lo que se conoce como modelo de vectores autorregresivos (VAR).

The LSE economists have developed three distinct modelling approaches for quantifying the impact of infrastructure investments in the fields of transport and the environment: vector autoregression models, computable general equilibrium models and models of distribution dynamics.
Los economistas del LSE desarrollaron tres planteamientos con modelos diferenciados para cuantificar el impacto de las inversiones de infraestructura en los ámbitos del transporte y del medio ambiente: Modelos de vector de autorregresión, Modelos de equilibrio general computable y Modelos de dinámicas de distribución.

A Factor-Augmented Vector Autoregression model (FAVAR) is developed to assess whether banks' financial conditions, as reflected by bank-level information, matter for the transmission of monetary policy, while reconciling the micro and macro levels of analysis.
En este trabajo se utiliza un modelo FAVAR (Factor Augmented Vector Autoregression) con el fin de examinar el papel que las condiciones financieras de los bancos, reflejadas en la información recopilada a nivel individual, tienen en la transmisión de la política monetaria.

To that end, a structural vector autoregressive (SVAR) model was developed, considering several economic activities at different voltage levels.
Se desarrolló un modelo de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) considerando varias actividades económicas a diferentes niveles de tensión.

For this purpose, we identified the theory comprising both indexes to then develop a vector autoregressive model, which shows the reaction to shocks both in itself as in the other variable, whose impact continues propagating in the long term.
Para tal fin, se identifica la teoría que compone a los dos índices, para luego desarrollar un modelo de vectores autorregresivos, donde se aprecia la reacción a shocks tanto en si misma como en la otra variable, cuyo impacto continúa propagándose a largo plazo.

The Geweke decomposition test is used to estimate the degree of causality among the variables. Also, we employ quarterly data for the period 1994-2013 to analyze short and long run relations using vector autoregressive models and error correction models.
Se emplea el test de descomposición de Geweke para estimar el grado de causalidad entre las variables, y se analizan, con modelos vectoriales autorregresivos y modelos de corrección de error, las relaciones de corto y largo plazo en el período 1994-2013 con datos trimestrales.

Our second finding included a comparative analysis of out-of-sample forecasts (saving historical data) between the PPP-based forecast models and the Vector Autoregressive (VAR) model.
Se realizó una comparación del desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005) de las proyecciones de modelos que utilizan la PPA , con las de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR).

In order to establish a coherent framework for analysing the impact of CF expenditure in the four countries concerned the consultant referred to in paragraph 72 adopted an innovative approach, using three complementary methods vector autoregression models (VAR), regional computable general equilibrium models (CGE) and models of explicit distribution dynamics (MEDD).
Con el fin de elaborar un marco coherente para el análisis del impacto de los gastos del FC en los cuatro países afectados, el consultor mencionado en el apartado 77 adoptó un enfoque innovador, utilizando tres métodos complementarios: los modelos vectoriales autoregresivos (VAR), los modelos de equilibrio general calculable en la escala regional (EGC) y los modelos de dinámica y reparto formal (MDRF).

Using panel data from Central America, this paper studies the determining factors of inflation and aggregate output fluctuations by estimating two Structural Vector Autoregressive (SVAR) models.
Para examinar ese tema se estimaron dos sistemas de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) utilizando datos de panel de América Central.

Chapter 18: Factor vector autoregressive (VAR) based models: automatic leading indicators
Capítulo 18: Modelos basados en vectores autorregresivos (VAR): indicadores avanzados automáticos

The document is based on structural vector autoregression (VAR) models in which the external shocks are identified by restricting contemporaneous effects between the variables of the system.
El documento está basado en modelos vectoriales autorregresivos estructurales en los cuales los choques exógenos son identificados mediante restricciones a los efectos contemporáneos entre las variables del sistema.

This paper studies the contagion effect in financial, monetary and stock variables from the US markets on the same type of Colombian variables. It uses Granger causality test and a Vector Autoregressive model in order to obtain impulse-response functions between both countries' variables and to determine the effect of financial news originated in the US.
Este documento analiza el efecto contagio de las variables bursátiles, monetarias y financieras de Estados Unidos sobre el comportamiento de estas en Colombia, a través de pruebas de causalidad de Granger y un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) que nos arroja los impulso-respuesta entre variables y el efecto de noticias financieras.

C 279 / 26 EN Official Journal of the European Communities ANNEX PRESENTATION OF MODELS USED TO EVALUATE THE IMPACT OF THE COHESION FUND Models developed at the CommissionŐs initiative ( 1 ) The autoregressive vector models ( VAR ) 1.
C 279 / 26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas ANEXO PRESENTACIîN DE LOS MODELOS EMPLEADOS PARA EVALUAR LA REPERCUSIîN DEL FONDO DE COHESIîN Modelos desarrollados por iniciativa de la Comisi n ( 1 ) Modelos vectoriales autoregresivos ( VAR ) 1.

For this purpose an Autoregressive Vector model is estimated, the impulse-response functions are studied, the decomposition of the variance is analyzed and a Ganger causality test is performed.
Para ello, se estima un modelo de vectores auto-regresivos, se examinan las funciones de impulso-respuesta, se analiza la descomposición de la varianza y se efectúan pruebas de causalidad de Granger.

This study utilizes heteroskedastic variance models and vector autoregression (VAR).
Este estudio utiliza modelos de varianza heterocedástica y vectores autorregresivos (VAR).

One way to forecast several variables with a single model is to use a vector autoregression (VAR).
Un método para predecir variables con un único modelo consiste en utilizar vectores autorregresivos (VAR).

We estimated an unrestricted vector autoregressive model (UVAR) with generalized impulses, supported by a linear regression.
Para ello estimamos un modelo de vectores autoregresivos irrestrictos (UVAR por sus siglas en inglés) con impulsos generalizados apoyado por una regresión lineal (2000.2-2011.1).

The Panel Vector Autoregression Model: Data and Methodology
Modelo de autorregresión vectorial con datos de panel: Datos y metodología