Selon une variante, le procédé comprend les étapes suivantes : sélection de série de valeurs mobilières, sélection de série de facteurs de risque, détermination de résultats de facteurs de risque, élaboration d'une matrice de covariance de facteur de risque, élaboration, pour chaque facteur de risque, d'un coefficient de charge de facteur pour chaque valeur mobilière sélectionnée, projection de la matrice dans une prévision, et projection de la matrice de variance idiosyncratique dans une prévision.
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