Фильтр Калмана можно рассматривать как аналог скрытым моделям Маркова, с тем отличием, что переменные, описывающие состояние системы, являются элементами бесконечного множества действительных чисел (в отличие от конечного множества пространства состояний в скрытых моделях Маркова).