Wiener process oor Spaans

Wiener process

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

movimiento browniano

naamwoord manlike

voorbeelde

The Wiener process is almost surely nowhere differentiable; thus, it requires its own rules of calculus.
Un proceso de Wiener en el espacio euclídeo da lugar a una curva continua que es casi con seguridad no diferenciable en ningún punto, por tanto, requiere definir sus propias reglas de cálculo.

Brownian motion or the Wiener process was discovered to be exceptionally complex mathematically.
La teoría matemática del movimiento browniano y los procesos de Wiener dan lugar a un tipo de evolución matemática extremadamente compleja.

Wiener process increments have a variance that is proportional to the time that has elapsed.
Los incrementos del proceso de Wiener tienen una varianza que es proporcional al tiempo que ha transcurrido.

Consider a one-factor setting, where a single Wiener process causes fluctuations in the two forward rates.
Considere un ambiente de un factor, donde un solo proceso de Wiener ocasiona fluctuaciones en las dos tasas forward.

In mathematics, the Wiener process is a continuous-time stochastic process named in honor of Norbert Wiener.
En matemáticas, un proceso de Wiener es un tipo de proceso estocástico con tiempo continuo, llamado así en honor de Norbert Wiener que los estudió.

The Wiener process plays an important role in both pure and applied mathematics.
Los procesos de Wiener desempeñan un papel importante tanto en matemática pura como en matemática aplicada.

In pure mathematics, the Wiener process gave rise to the study of continuous time martingales.
En matemática pura, los procesos de Wiener han dado lugar al estudio de martingalas en tiempo continuo.

The Wiener process has applications throughout the mathematical sciences.
El proceso de Wiener tiene aplicaciones en numerosas ciencias.

Applications of this result are given in the case of Wiener process, Brownian bridge, and Ornstein-Uhlenbeck process.
Asimismo, se dan aplicaciones de este resultado en el caso de procesos de Wiener, puente browniano y Ornstein-Uhlenbeck.

Here the Wt is a Wiener process under the risk-neutral probability.
Aquí, la W t es un proceso de Wiener bajo la probabilidad neutral al riesgo.

This way we can obtain a new Wiener process W̃t with probability distribution P̃ .
De esta manera es posible obtener un nuevo proceso de Wiener W̃t con una distribución de probabilidad P ̃.

Typically, SDEs contain a variable which represents random white noise calculated as the derivative of Brownian motion or the Wiener process.
Usualmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen ruido blanco que puede ser interpretado como la derivada del movimiento browniano o del proceso de Wiener.

The Wiener measure is the probability law on the space of continuous functions g, with g(0) = 0, induced by the Wiener process.
La medida de Wiener es una medida de probabilidad en el espacio de funciones continuas g, con g(0) = 0, inducidas por el proceso de Wiener.

Play media In mathematics, Brownian motion is described by the Wiener process; a continuous-time stochastic process named in honor of Norbert Wiener.
Reproducir contenido multimedia En matemáticas, el movimiento browniano es descrito por el proceso de Wiener; un proceso estocástico de tiempo continuo nombrado en honor a Norbert Wiener.

The Wiener process can be constructed as the scaling limit of a random walk, or other discrete-time stochastic processes with stationary independent increments.
El proceso de Wiener puede ser construido como la escalada límite del camino aleatorio, o de otros procesos estocásticos en tiempo discreto con incrementos independientes estacionarios.

A third characterisation is that the Wiener process has a spectral representation as a sine series whose coefficients are independent N(0, 1) random variables.
Una tercera caracterización es que un proceso de Wiener admite una representación espectral como una serie trigonométrica cuyos coeficientes son variables aleatorias independientes con distribución N(0, 1).

Another characterisation of a Wiener process is the definite integral (from time zero to time t) of a zero mean, unit variance, delta correlated ("white") Gaussian process.
Una última caracterización del proceso de Wiener es la integral definida (entre cero y el tiempo t de un proceso gaussiano con media cero, varianza unidad y delta correlacionado ("ruido blanco normalizado").

Since the 1970s, the Wiener process has been widely applied in financial mathematics and economics to model the evolution in time of stock prices and bond interest rates.
Desde la década de 1970, el proceso de Wiener se ha aplicado ampliamente en las matemáticas financieras y la economía para modelar la evolución en el tiempo de los precios de las acciones y las tasas de interés de bonos.

An important example of a centered real stochastic process on is the Wiener process; the Karhunen–Loève theorem can be used to provide a canonical orthogonal representation for it.
Un ejemplo importante de un proceso estocástico real centrado en es el proceso de Wiener y el teorema de Karhunen-Loève permite obtener una representación ortogonal canónica de éste.

Electricity prices were simulated by means of a generalized Wiener process, with trend and volatility parameters obtained from an analysis of average prices of bilateral agreements reported on the Colombian electric power market.
Los precios de la electricidad se simularon mediante un proceso Wiener generalizado, con parámetros de tendencia y volatilidad obtenidos a partir del análisis de los precios medios de contratos bilaterales reportados en el mercado eléctrico colombiano.

One may generalize this to include continuous time Lévy processes, and many Lévy processes can be seen as limits of IID variables—for instance, the Wiener process is the limit of the Bernoulli process.
Uno puede generalizar esto para incluir procesos de Lévy en tiempo continuo, y muchos procesos de Lévy pueden ser vistos como casos límites, por ejemplo, el proceso Wiener es el límite del proceso de Bernoulli.

Like the random walk, the Wiener process is recurrent in one or two dimensions (meaning that it returns almost surely to any fixed neighborhood of the origin infinitely often) whereas it is not recurrent in dimensions three and higher.
Al igual que el camino aleatorio, el proceso de Wiener es recurrente en una o dos dimensiones (lo que significa que se vuelve casi con seguridad a cualquier entorno fijo del origen infinitas veces) mientras que no es recurrente en la tercera dimensión ni en mayores.

This corresponds to the fact that the boundary of the trajectory of a Wiener process is a fractal of dimension 4/3, a fact predicted by Mandelbrot using simulations but proved only in 2000 by Lawler, Schramm and Werner.
Esto se corresponde con el hecho de que el entorno del proceso de Wiener es un fractal de dimensión 4/3, como predijo Mandelbrot mediante simulaciones, y pudo finalmente probarse en el año 2000.

An alternative characterisation of the Wiener process is the so-called Lévy characterisation that says that the Wiener process is an almost surely continuous martingale with W0 = 0 and quadratic variation = t (which means that Wt2 − t is also a martingale).
Una caracterización alternativa del proceso de Wiener es la llamada caracterización de Lévy que afirma que un proceso de Wiener es casi seguramente una martingala continua con W0 = 0 y variación cuadrática = t (lo que significa que Wt2−t es también una martingala).

It also forms the basis for the rigorous path integral formulation of quantum mechanics (by the Feynman–Kac formula, a solution to the Schrödinger equation can be represented in terms of the Wiener process) and the study of eternal inflation in physical cosmology.
También aparece en la formulación rigurosa de las integrales de camino de la mecánica cuántica (relacionada con la fórmula de Feynman-Kac, una solución de la ecuación de Schrödinger que puede ser representada en términos de un proceso de Wiener) y aparece en el estudio de la inflación eterna en física cosmológica.