By way of derogation from paragraphs 1 and 2, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure or counterparty risk exposure using a credit derivative booked in its trading book using an internal hedge, the non-trading book exposure or counterparty risk exposure shall not be deemed to be hedged for the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a corresponding credit derivative meeting the requirements for unfunded credit protection in the non-trading book.
Odstupajući od stavaka 1. i 2., ako se institucija štiti od izloženosti kreditnom riziku u knjizi pozicija kojima se ne trguje ili od izloženosti riziku druge ugovorne strane uz pomoć kreditne izvedenice raspoređene u svoju knjigu trgovanja korištenjem interne zaštite, izloženost u knjizi pozicija kojima se ne trguje ili izloženost riziku druge ugovorne strane ne smatraju se zaštićenima u svrhu izračuna iznosa izloženosti ponderiranih rizikom, osim ako institucija od dostupne treće strane pružatelja zaštite ne kupi odgovarajuću kreditnu izvedenicu koja ispunjava zahtjeve za nematerijalnu kreditnu zaštitu u knjizi pozicija kojima se ne trguje.Eurlex2019 Eurlex2019