La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent n'est pas un titre de créance ni une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à l'opération conformément à l'article 280, paragraphe 1.
De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een otc-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (opties en swaptions daaronder begrepen), waarvan de onderliggende waarde niet een schuldinstrument of een betalingsgedeelte is, is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve notionele waarde van het onderliggende financiële instrument van de transactie, overeenkomstig artikel 280, lid 1.EurLex-2 EurLex-2