basrisk oor Engels

basrisk

Vertalings in die woordeboek Sweeds - Engels

basis risk

naamwoord

Komplexiteterna med parametrisk design och basrisk kan vara betydande begränsningar för utökningen av dessa system.
The complexities of parametric design and basis risk may be significant constraints on extending these schemes.

voorbeelde

Instituten ska beakta effekterna av väsentliga risker som kan förverkligas under mellantiden mellan löptiden för risksäkringen och likviditetshorisonten samt potentialen för väsentliga basrisker inom säkringsstrategierna avseende produktslag, rangordning i kapitalstrukturen, intern eller extern kreditvärdering, löptid, emissionstidpunkt och andra skillnader mellan instrumenten.
Institutions shall reflect the impact of material risks that could occur during the interval between the hedge's maturity and the liquidity horizon as well as the potential for significant basis risks in hedging strategies by product, seniority in the capital structure, internal or external rating, maturity, vintage and other differences in the instruments.

e) Den fångar upp namnrelaterade basrisker och ska framför allt vara känslig för väsentliga idiosynkratiska skillnader mellan liknande men ej identiska positioner.
(e) it captures name-related basis risk and shall in particular be sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;

Komplexiteterna med parametrisk design och basrisk kan vara betydande begränsningar för utökningen av dessa system.
The complexities of parametric design and basis risk may be significant constraints on extending these schemes.

Basrisken, som inbegriper både
basis risk, including both:

Hypotetiska portföljer skall användas för att säkerställa att den interna modellen kan fånga upp vissa särskilda strukturdrag som kan uppkomma, exempelvis väsentliga basrisker och koncentrationsrisker
the use of hypothetical portfolios to ensure that the internal model is able to account for particular structural features that may arise, for example material basis risks and concentration risk

Genom dessa stresscenarion ska man undersöka effekten av stress på andelen fallissemang, återvinningsgrader, kreditspreadar, basrisk, korrelationer och andra relevanta riskfaktorer för korrelationshandelsportföljen.
Such stress scenarios shall examine the effects of stress to default rates, recovery rates, credit spreads, basis risk, correlations and other relevant risk factors on the correlation trading portfolio.

Instituten ska beakta effekterna av väsentliga risker som kan förverkligas under mellantiden mellan löptiden för risksäkringen och likviditetshorisonten samt potentialen för väsentliga basrisker inom säkringsstrategierna avseende produktslag, rangordning i kapitalstrukturen, intern eller extern rating, löptid, emissionstidpunkt och andra skillnader mellan instrumenten.
Institutions shall reflect the impact of material risks that could occur during the interval between the hedge's maturity and the liquidity horizon as well as the potential for significant basis risks in hedging strategies by product, seniority in the capital structure, internal or external rating, maturity, vintage and other differences in the instruments.

Basrisk som härrör från strukturen för transfereringsrisk
Basis risk arising from risk-transfer structure

Modellen för initial marginalsäkerhet ska med försiktighet återge osäkerhet, korrelation, basrisk och datakvalitet i parametrarna.
The initial margin model shall reflect parameter uncertainty, correlation, basis risk and data quality in a prudent manner.

Hypotetiska portföljer skall användas för att säkerställa att den interna modellen kan fånga upp vissa särskilda strukturdrag som kan uppkomma, exempelvis väsentliga basrisker och koncentrationsrisker.
the use of hypothetical portfolios to ensure that the internal model is able to account for particular structural features that may arise, for example material basis risks and concentration risk.

c) Hypotetiska portföljer skall användas för att säkerställa att den interna modellen kan fånga upp vissa särskilda strukturdrag som kan uppkomma, exempelvis väsentliga basrisker och koncentrationsrisker.
(c) the use of hypothetical portfolios to ensure that the internal model is able to account for particular structural features that may arise, for example material basis risks and concentration risk.

För det första skulle det mesta av HPC-anläggningens energi som en omedelbar effekt av CfD-kontraktet säljas på referensmarknaden för att minimera basrisken enligt den risksäkringsstrategi som NNBG tagit fram tillsammans med IUK.
In particular, as a first order effect of the CfD, most HPC energy would be sold on the Reference Market to minimise basis risk, according with the hedging strategy defined by NNBG together with IUK.

e) Den beaktar namnrelaterade basrisker, vilket innebär att instituten ska visa att den interna modellen är känslig för väsentliga idiosynkratiska skillnader mellan liknande men ej identiska positioner.
(e) it captures name-related basis risk, namely institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;

Närmare uppgifter om överföringen av risk, inklusive en bedömning av återstående materiella risker, inklusive basrisker.
details of the risk transfer, including assessment of material residual risks, including basis risk;

Instituten får lägga till modellerbara riskfaktorer och ersätta icke modellerbara riskfaktorer med en basrisk som ligger mellan dessa ytterligare modellerbara riskfaktorer och dessa icke modellerbara riskfaktorer.
Institutions may add modellable risk factors, and replace non-modellable risk factors by a basis between these additional modellable risk factors and these non-modellable risk factors.

Den beaktar namnrelaterade basrisker, vilket innebär att instituten ska visa att den interna modellen är känslig för väsentliga idiosynkratiska skillnader mellan liknande men ej identiska positioner.
it captures name-related basis risk, namely institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;

d) Basrisken, som inbegriper både
(d) basis risk, including both:

Minst kvartalsvis ska stresstestscenarion omfattande flera faktorer tillämpas och väsentliga oriktade risker utvärderas, däribland räntekurvsrisk och basrisk.
It shall apply at least quarterly multifactor stress testing scenarios and assess material non-directional risks including yield curve exposure and basis risks.

Instituten ska beakta effekterna av väsentliga risker som kan förverkligas under mellantiden mellan löptiden för risksäkringen och likviditetshorisonten samt potentialen för väsentliga basrisker inom säkringsstrategierna med uppdelning efter produktslag, rangordning i kapitalstrukturen, intern eller extern rating, löptid, emissionstidpunkt och andra skillnader mellan instrumenten.
Institutions shall reflect the impact of material risks that could occur during the interval between the hedge’s maturity and the liquidity horizon as well as the potential for significant basis risks in hedging strategies by product, seniority in the capital structure, internal or external rating, maturity, vintage and other differences in the instruments.