Value at Risk oor Fins

Value at Risk

naamwoord

(finance, banking) A widely used measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading) is the given probability level.

Vertalings in die woordeboek Engels - Fins

VaR

widely used measure of the risk of loss on a specific portfolio

for the stressed Value-at-Risk, future counterparty EE profiles using a stressed calibration as set out in the second subparagraph of Article 292(2) shall be used.
stressitestatun VaR-luvun osalta käytetään vastapuolien tulevia EE-profiileja soveltaen 292 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaista stressikalibraatiota.

Value at Risk

widely used measure of the risk of loss on a specific portfolio

A. Value at risk information.
A Todennäköinen tappioluku (Value at risk).

voorbeelde

The calculation of the value-at-risk measure shall be subject to the following minimum standards:
Todennäköistä tappiolukua koskevassa laskelmassa on noudatettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

(i) its previous day's value-at-risk number calculated in accordance with Article 365(1) (VaRt-1);
i) jäljempänä 365 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettu laitoksen edellisen päivän todennäköinen tappioluku (VaRt-1);

at least daily calculation of value-at-risk
todennäköinen tappioluku lasketaan vähintään päivittäin

(i) its previous day's value-at-risk number measured according to the parameters specified in this Annex; and
i) yrityksen edellisen päivän todennäköinen tappioluku laskettuna tässä liitteessä määritellyin parametrein, tai

its latest available stressed-value-at-risk number in accordance with point 10a (sVaRt-1); and
edellä olevan 10 a kohdan mukainen tuorein saatavilla oleva laitoksen stressitestattu todennäköinen tappioluku (sVaRt-1); tai

(a) the calculation of the value at risk shall be subject to a one-day holding period;
a) VaR-lukua koskevassa laskelmassa on noudatettava yhden päivän pitoaikaa;

(a) at least daily calculation of the value-at-risk measure;
a) todennäköinen tappioluku lasketaan vähintään päivittäin;

The calculation of value-at-risk shall be subject to the following minimum standards:
Todennäköistä tappiolukua koskevassa laskelmassa on noudatettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

Institutions shall calculate the stressed value-at-risk at least weekly.
Laitosten on laskettava stressitestattu todennäköinen tappioluku vähintään viikoittain.

The calculation of the value‐at‐risk measure shall be subject to the following minimum standards:
Todennäköistä tappiolukua koskevassa laskelmassa on noudatettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

(i) at least daily calculation of value-at-risk;
i) todennäköinen tappioluku lasketaan vähintään päivittäin;

(ii) the value-at-risk measures of sub-portfolios of debt and equity positions that contain specific risk.
ii) erityisriskin sisältävien velkakirjojen tai osakeaseman osasalkun todennäköiset tappioluvut.

the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
stressitestatut VaR-luvut raportointikauden aikana ja raportointikauden päättyessä;

at least daily calculation of the value‐at‐risk measure;
todennäköinen tappioluku lasketaan vähintään päivittäin;

the calculation of the value at risk shall be subject to a one-day holding period;
VaR-lukua koskevassa laskelmassa on noudatettava yhden päivän pitoaikaa;

(i) the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
i) päivittäiset VaR-luvut raportointikauden aikana ja raportointikauden päättyessä;

its previous day's value-at-risk number calculated in accordance with Article 365(1) (VaRt-1);
jäljempänä 365 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettu laitoksen edellisen päivän todennäköinen tappioluku (VaRt-1);

its previous day's value-at-risk number measured in accordance with point 10 (VaRt-1); and
edellä olevan 10 kohdan mukaisesti laskettu laitoksen edellisen päivän todennäköinen tappioluku (VaRt-1); tai

The calculation of value-at-risk shall be subject to the following minimum standards:
Ö Todennäköistä Õ Ttappiolukua koskevassa laskelmassa on noudatettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

The calculation of value-at-risk shall be subject to the following minimum standards
Tappiolukua koskevassa laskelmassa on noudatettava seuraavia vähimmäisvaatimuksia