Este processo deverá abordar, em particular, a falta de liquidez dos mercados em condições de mercado extremas, o risco de concentração, o risco de mercados unívocos, o risco de acontecimentos e o risco de não cobrança, a falta de linearidade dos produtos, posições “deep out-of-the-money”, posições sujeitas a alterações repentinas de preços e outros riscos que não possam ser tidos em conta adequadamente nos modelos internos.
Cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en période de tensions sur les marchés, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événements ou de choix du défaut («Jump-to-default»), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes.EurLex-2 EurLex-2