value at risk oor Sweeds

value at risk

Vertalings in die woordeboek Engels - Sweeds

riskvärde

onsydig

If the change in portfolio value exceeds the value-at-risk calculated using the model, the target has been overshot.
Om förändringen i portföljvärde överskrider det riskvärde man beräknat med hjälp av modellen, så har målet överskridits (`overshooting`).

Value at Risk

naamwoord

(finance, banking) A widely used measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading) is the given probability level.

Soortgelyke frases

value-at-risk
Value-at-Risk

voorbeelde

The calculation of the value-at-risk measure shall be subject to the following minimum standards:
Följande miniminorm skall gälla vid beräkning av <value-at-risk>-måttet:

the specific risk portion of the value-at-risk measure which should be isolated according to supervisory guidelines
andelen specifik risk i `value-at-risk`-måttet som urskilts i enlighet med riktlinjerna för tillsyn, eller, enligt institutets val

(i) its previous day's value-at-risk number measured according to the parameters specified in this Annex; and
i) den riskpotential (riskvärde) man hade föregående dag och som beräknats enligt de riktlinjer som anges i denna bilaga, och

its latest available stressed-value-at-risk number in accordance with point 10a (sVaRt-1); and
dess senaste tillgängliga stressjusterade Value‐at-Risk-värde punkt 10a (sVaRt-1) och

(a) at least daily calculation of the value-at-risk measure;
a) Åtminstone daglig beräkning av <value-at-risk>-måttet.

The calculation of value-at-risk shall be subject to the following minimum standards:
Följande minimikrav gäller vid beräkningen av riskpotentialen:

(i) its previous day's value-at-risk number calculated in accordance with Article 365(1) (VaRt-1);
i) Institutets Value-at-Risk-värde för föregående dag, beräknat i enlighet med artikel 365.1 (VaRt–1).

Institutions shall calculate the stressed value-at-risk at least weekly.
Instituten ska beräkna stressjusterade Value-at-Risk-värden minst en gång per vecka.

The calculation of the value‐at‐risk measure shall be subject to the following minimum standards:
Följande miniminorm skall gälla vid beräkning av <value-at-risk>‐måttet:

(i) at least daily calculation of value-at-risk;
i) Åtminstone daglig beräkning av riskerat värde, ”value-at-risk”.

(ii) the value-at-risk measures of sub-portfolios of debt and equity positions that contain specific risk.
ii) `value-at-risk`-måtten för underportföljer med positioner i räntebärande instrument och aktier som innehåller en specifik risk.

at least daily calculation of the value‐at‐risk measure;
Åtminstone daglig beräkning av "value‐at‐risk"‐måttet.

(i) the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
i) De dagliga Value-at-Risk-värdena för rapportperioden och för periodens sista dag.

its previous day's value-at-risk number calculated in accordance with Article 365(1) (VaRt-1);
Institutets Value-at-Risk-värde för föregående dag, beräknat i enlighet med artikel 365.1 (VaRt–1).

its previous day's value-at-risk number measured in accordance with point 10 (VaRt-1); and
dess Value-at-Risk-värde för föregående dag, mätt enligt punkt 10 (VaRt-1) och

at least daily calculation of value-at-risk
Åtminstone daglig beräkning av riskerat värde, `value-at-risk`

The calculation of value-at-risk shall be subject to the following minimum standards:
Följande miniminorm skall gälla vid beräkning av riskerat värde, «value-at-risk»:

The calculation of value-at-risk shall be subject to the following minimum standards
Följande miniminorm skall gälla vid beräkning av riskerat värde, `value-at-risk`

(a) the calculation of the value at risk shall be subject to a one-day holding period;
a) Beräkningen av Value-at-Risk ska omfattas av en innehavsperiod på en dag.

the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
Stressjusterade Value-at-Risk-värden för rapporteringsperioden och för periodens sista dag.

at least daily calculation of the value‐at‐risk measure
Åtminstone daglig beräkning av <value-at-risk>‐måttet