swap oor Engels

swap

Vertalings in die woordeboek Hongaars - Engels

swap

werkwoord

A deviza- és kamat-swap ügyletek kötelezettségvállalások egy pénzáram egy másikra történő kicserélésére.
Currency and interest rate swaps are commitments to exchange one set of cash flow for another.

swap arrangement

voorbeelde

- Amennyiben a Treasury osztály a működés szempontjából kényelmesebbnek tartja, úgy egyes USD-kölcsönöket keresztdeviza-swapokkal is fedezhet.
- If deemed operationally convenient by the Treasury Department, cross-currency swaps can also be used to hedge specific USD Loans.

Ezek a swapok finomhangolási célokat szolgálnak, elsősorban a piac likviditási helyzetének kezelése és a kamatlábak alakítása érdekében.
They are used for fine-tuning purposes, mainly with the aim of managing the liquidity situation in the market and steering interest rates.

- a rögzített kamatlábat/árat/swap pontot (fix kamatú tenderek esetén),
The reserve requirement for each maintenance period is rounded to the nearest euro.

A nemteljesítéskori csereügylet esetén azonban engedélyezni kell azon intézménynek, amelynek a swap-ügyletből származó kitettsége az alapul szolgáló eszközben hosszú pozíciót jelent, hogy 0 %-os számot használjon a potenciális jövőbeni hitelkitettség kifejezésére, amennyiben a nemteljesítéskori csereügylet nem képezi olyan gazdálkodó egység fizetésképtelensége miatti felszámolás tárgyát, amelynek a swap-ügyletből származó kitettsége az alapul szolgáló eszközben rövid pozíciót jelent, noha az alapul szolgáló pozíció esetén nem maradt el a teljesítés; ebben az esetben az intézmény lehetséges jövőbeli hitelkitettségének számát a gazdálkodó egység által az intézménynek még ki nem fizetett prémium összegére kell korlátozni.”
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted, in which case the figure for potential future credit exposure of the institution shall be limited to the amount of premia which are not yet paid by the entity to the institution.’.

Jelenérték (swap)/Piaci érték
Present value (swap)/Market value

„egynapos index swap” : olyan kamatláb-swap, ahol az időszakos változó kamatláb egyenlő valamely egynapos kamatláb (vagy egynapos index) meghatározott időszak alatti mértani átlagával.
(25) ‘overnight index swap’ or ‘OIS’ means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.

Shortolás és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusai ***I
Short selling and certain aspects of credit default swaps ***I

A kamatlábak esetében például – alapforgatókönyv és stresszforgatókönyv szerint egyaránt – a három hónapos EURIBOR-kamatlábakat [...] %-ra, a swap-kamatlábakat pedig [...] %-ra és [...] %-ra tervezték, a görbe elhanyagolható lapulására utalva.
For example, for interest rates, in both the baseline and the stress scenarios, the 3-month EURIBOR rates were projected at [...] %, and the 5-year swap rates were projected at [...] % and [...] % respectively, suggesting negligible flattening of the curve.

Az AG114(e) bekezdésben hivatkozott fedezeti instrumentum lehet egy egyedi származékos termék vagy pedig származékos termékek egy portfóliója, amelyen belül minden egyes származékos tétel az AG114(d) bekezdésben megjelölt fedezett kamatláb kockázatnak való kitettséget tartalmaz (például olyan kamatláb swap ügyletek portfóliója, amelyek mindegyike tartalmaz LIBOR-nak való kitettséget).
The hedging instrument referred to in paragraph AG114(e) may be a single derivative or a portfolio of derivatives all of which contain exposure to the hedged interest rate risk designated in paragraph AG114(d) (eg a portfolio of interest rate swaps all of which contain exposure to LIBOR).

Míg a HSH 2010-ben USD-eszközeinek 75 %-át keresztdevizás swap ügyletek révén finanszírozta, a swap ügyletek alkalmazását az összes USD-eszköz (ideértve a szerkezetátalakítási részleghez tartozó eszközöket is) [...] %-ára kell csökkenteni.
Whereas in 2010 HSH funded 75 % of its US dollar assets through cross currency swaps, the reliance on swaps will decrease to [...] % of total US assets (including assets in the restructuring unit).

„FUSW” – Future SWAP
‘FUSW’ - Future SWAP

54 Mivel az előzetes döntéshozatalra utaló határozat nem pontosítja, hogy az alapeljárások tárgyát képező „swap”-szerződéseket milyen formában nyújtották a Genil 48-nak és a CHGV-nak, a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy a 2006/73 irányelv 52. cikkében meghatározott kritériumokra figyelemmel értékelje az e szerződésekhez kapcsolódó ajánlások esetlegesen személyes jellegét, és ennélfogva annak szükségességét, hogy az érintett befektetési vállalkozás elvégezze a 2004/39 irányelv 19. cikkének (4) bekezdésében előírt értékelést.
54 In the absence of further clarification in the order for reference as to the manner in which the swap agreements at issue in the main proceedings were offered to Genil 48 and CHGV, it is for the referring court to determine whether the relevant recommendations were personal in the light of the criteria laid down in Article 52 of Directive 2006/73 and, therefore, whether or not the investment firm concerned had to conduct the assessment provided for in Article 19(4) of Directive 2004/39.

Mivel a kölcsön nyújtásának időpontjában az ötéves bankközi swap-kamatláb #,# % volt, a helyes hivatkozási értéknek #,# %-nak kellene lennie
Since the five-year interbank swap rate at the date of granting the loan was #,# %, the corrected reference rate should be #,# %

a kamatláb/ár/swap pont elfogadott alsó és felső határértékét (ha van ilyen
the minimum/maximum accepted interest rate/price/swap point (if applicable

A swap pontok a határidős és az azonnali ügyletnél alkalmazott átváltási árfolyamok közötti különbségnek felelnek meg
The swap points are the difference between the exchange rate of the forward transaction and the exchange rate of the spot transaction

Az olyan referenciamutatókat, mint az ausztráliai Bank Bill Swap Rate és az S&P/ASX 200 index, Ausztráliában kezelik, és azokat az Unióban számos felügyelt szervezet is használja.
Benchmarks such as the Australian Bank Bill Swap Rate and the S&P/ASX 200 Index are administered in Australia and used in the Union by a number of supervised entities.

Adósság-részvény swap-ügylet
Debt-to-equity swap

Így a kamatláb-swap-ügyletet, amely alapján az intézmény változó kamatot kap, és rögzített kamatot fizet, ugyanúgy kell tekinteni, mint az olyan változó kamatozású értékpapírban fennálló hosszú pozíciót, amelynek lejárata megegyezik a következő kamatrögzítésig terjedő időtartammal, illetve mint az olyan rögzített kamatozású értékpapírban fennálló rövid pozíciót, amelynek lejárata megegyezik magának a swapnak a lejáratával.
Thus an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.

Azokat az áru swap-ügyleteket, ahol az ügylet oldalain különböző áruk állnak, a lejárati sávok módszere esetében a megfelelő elszámolási sávban kell elszámolni.
Commodity swaps where the sides of the transaction are in different commodities are to be reported in the relevant reporting ladder for the maturity ladder approach.

A gazdálkodó egység eladhat egy pénzügyi eszközt egy átvevőnek és teljeshozam-swapot köthet az átvevővel, miszerint a mögöttes eszközből származó minden kamatfizetési cash flow-t átutalnak a gazdálkodó egységnek egy fix összegű vagy változó kamattal számított kifizetés ellenében, és a gazdálkodó egység viseli a mögöttes eszköz valós értékének minden növekedését, vagy csökkenését.
An entity may sell a financial asset to a transferee and enter into a total return swap with the transferee, whereby all of the interest payment cash flows from the underlying asset are remitted to the entity in exchange for a fixed payment or variable rate payment and any increases or declines in the fair value of the underlying asset are absorbed by the entity.

Múltbeli adatok / meghatározott időhorizont Az euró-swap görbe legalacsonyabb pontja a 2014 – 2015-ös kétéves időszak során.
Historical data / horizon set The lowest point on the EUR-SWAP curve over two years 2014-15.

Amennyiben a swap névleges összege úgy amortizálódik, hogy az bármilyen időpontban megfelel a kint lévő átadott pénzügyi eszköz tőkeösszegének, a swap általában azt eredményezi, hogy az egység megtartja a lényeges előtörlesztési kockázatot, amikor is az egység vagy továbbra is kimutatja a teljes átadott eszközt, vagy pedig csak a folytatódó részvételének mértékében mutatja ki az átadott eszközt.
If the notional amount of the swap amortises so that it equals the principal amount of the transferred financial asset outstanding at any point in time, the swap would generally result in the entity retaining substantial prepayment risk, in which case the entity either continues to recognise all of the transferred asset or continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement.

i) rögzített kamatú tender esetében a rögzített tenderkamatlábat, az árat és a swap point-ot vagy a spread-et (indexált tenderek esetében a referenciaindexet, kamatláb vagy spread esetében pedig a jegyzés típusát);
(i) for fixed rate tenders, the fixed tender interest rate, price, swap point or spread (the reference index in the case of indexed tenders and the quotation type in the case of an interest rate or spread);

A swapok feltételeit minden esetben az Európai Beruházási Bank és külső partnere által aláírt swap-keretmegállapodás (Master Swap Agreement) és hitelfedezeti megállapodás (Credit Support Annex) rögzíti.
The swaps are arranged by the same Master Swap Agreements and Credit Support Annexes signed between the European Investment Bank and its external counterparts.

Ugyanakkor azonban az ilyen szerződésekbe beágyazott származékos termékekre vonatkoznak a jelen standard beágyazott származékos termékekre vonatkozó előírásai (pl. ha egy kamat swap olyan éghajlati változótól függ, mint pl. a fűtési időszak napjai, a kamat swap rész beágyazott származékos terméknek minősül, ami a jelen standard hatálya alá esik – ld. IAS 39 10-13. bekezdések).
However, this Standard shall be applied to other types of derivatives that are embedded in such contracts (for example, if an interest rate swap is contingent on a climatic variable such as heating degree days, the interest rate swap element is an embedded derivative that is within the scope of this Standard — see paragraphs 10-13 of IAS 39).