När det gäller en kreditswapp kan emellertid ett institut, vars exponering på grund av denna swapp är en lång position i den underliggande posten, använda en sats på 0 % för den möjliga framtida exponeringen för kreditrisk, såvida denna kreditswapp inte omfattas av en likvidationsklausul vid insolvens i den enhet vars exponering till följd av swappen utgör en kort position i den underliggande posten, även om den underliggande posten inte drabbats av fallissemang. I sådana fall ska beloppet för institutets potentiella framtida exponering begränsas till beloppet av de premier som enheten ännu inte betalat till institutet.”
W przypadku swapu ryzyka kredytowego instytucja, której ekspozycja z tytułu swapu stanowi pozycję długą w instrumencie bazowym, może jednak zastosować wartość 0 % do potencjalnej przyszłej ekspozycji kredytowej, chyba że swap ryzyka kredytowego podlega procedurze rozwiązania z chwilą stwierdzenia niewypłacalności podmiotu, którego ekspozycja z tytułu swapu stanowi pozycję krótką w instrumencie bazowym, nawet jeżeli nie doszło do niewykonania zobowiązania z tytułu instrumentu bazowego, w którym to przypadku maksymalna wysokość potencjalnej przyszłej ekspozycji kredytowej instytucji nie przekracza wysokości premii, które nie zostały jeszcze wypłacone instytucji przez podmiot.”EurLex-2 EurLex-2