hypothèse de martingale oor Engels

hypothèse de martingale

Vertalings in die woordeboek Frans - Engels

martingale hypothesis

voorbeelde

Cependant, il est possible de faire une hypothèse de martingale pour le cours réduit des actions, pourvu que l'intensité du saut soit corrélée.
However, it is possible to make a martingale assumption for the discounted stock price, provided that the jump intensity is correlated with it.

En outre si le TAC proposé par la Commission selon une hypothèse de statu quo des mortalités est accepté au Conseil quand il permet une stabilité du TAC ou une augmentation, mais qu'il est revu à la hausse s'il correspond à une diminution, une martingale se construit qui ne peut que progressivement amener une augmentation de la mortalité par pêche, et des risques d'effondrement croissants.
Moreover, if the TAC proposed by the Commission and implying no change in the mortality rate is endorsed by the Council provided the TAC is kept stable or rises but is increased where it is reduced, the chances gradually stack up on the side of a rise in fishing mortality and of increasing risks of collapse.

Dans une première partie, nous résolvons ce problème, successivement dans un cadre continu puis avec sauts, et montrons que sous l'hypothèse (H3) du grossissement de filtration, grâce à un théorème de représentation des martingales, l'EDSR dans l'espace grossie sous des hypothèses standard a une unique solution.
In a first part, we solve the problem, successively in a continuous framework and in a model with jumps, and we prove, under hypothesis (H3) on the enlargement of filtration, thanks to a martingale representation theorem, that the BSDE in the enlarged space, has a unique solution under standard hypotheses on the driver.

Nous présentons certaines hypothèses sous lesquelles le (PIPS) est vérifié en utilisant la méthode d’approximation des martingales de Cuny et Merlèvede.
We present some hypotheses under which the (ASIP) is verified using the method of approximation of the martingales of Cuny and Merlèvede.

En employant la transformation d'Esscher et le principe de Girsanov comme candidats pour la martingale définissant la mesure, nous construisons des couvertures delta de MLR qui s'appuient sur différentes hypothèses de distribution des innovations GARCH.
Using the Esscher transform and the Girsanov principle as our martingale measure candidates, we construct lrm delta hedges based on different distributional assumptions regarding the GARCH innovations.

Dans le deuxième chapitre, en examinant certains modèles hybrides issus de la littérature, nous considérons une classe de temps aléatoires dont la loi conditionnelle est discontinue et pour lesquels les hypothèses classiques du grossissement de filtrations ne sont pas satisfaites. Nous étendons l’approche de densité à un cadre plus général, où l’hypothèse de Jacod s’assouplit, afin de traiter de tels temps aléatoires dans l’univers du grossissement progressif de filtrations. Nous étudions également des problèmes classiques : le calcul du compensateur, la décomposition de la surmartingale d’Azéma, ainsi que la caractérisation des martingales.
In Chapter 2, by studying certain hybrid models in literature on credit risks, we consider a type of random times whose conditional probability distribution is not continuous and by which standard intensity and density hypotheses in the enlargement of filtrations are not satisfied. We propose a generalised density approach, where the hypothesis of Jacod is relaxed, in order to deal with such random times in the framework of progressive enlargement of filtrations We also study classic problems such as the computation of the compensator process of the random time, the decomposition of the Azéma supermartingale, as well as the martingale characterisation.