kamatkockázat oor Engels

kamatkockázat

voorbeelde

NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KAMATKOCKÁZAT
INTEREST RATE RISK ARISING FROM NON-TRADING ACTIVITIES

a) a kamatkockázat jellege és az ezzel kapcsolatos főbb feltételezések (beleértve a kölcsönök visszafizetésével és a lejárat nélküli letétekkel kapcsolatos feltételezéseket), valamint a kamatkockázat mérésének gyakorisága; és
(a) the nature of the interest rate risk and the key assumptions (including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits), and frequency of measurement of the interest rate risk; and

alacsony kamatkockázat, amennyiben hátralevő futamidejük legfeljebb egy év, vagy amennyiben hozamkiigazításuk 12 havonta legalább egyszer rendszeresen a pénzpiaci feltételeknek megfelelően megtörténik; és
low interest risk, where they have a residual maturity of up to and including one year, or regular yield adjustments in line with money market conditions at least every 12 months; and

(25) A PPA-befektetésre elfogadható származtatott pénzügyi eszközök csak a kamatkockázat és a devizaárfolyam-kockázat fedezésére szolgálhatnak, és mögöttes eszközeik csak kamatlábak, devizaárfolyamok vagy ezeket képviselő indexek lehetnek.
(25) Financial derivative instruments eligible for investment by a MMF should only serve the purpose of hedging interest rate and currency risk and should only have as an underlying instrument interest rates, exchange currencies or indices representing these categories.

a kamatkockázat jellege és az ezzel kapcsolatos főbb feltételezések (beleértve a kölcsönök visszafizetésével és a lejárat nélküli letétekkel kapcsolatos feltételezéseket), valamint a kamatkockázat mérésének gyakorisága; és
the nature of the interest rate risk and the key assumptions (including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits), and frequency of measurement of the interest rate risk; and

b) a bevétel, gazdasági érték, vagy más, a felfelé vagy lefelé irányuló kamatsokk kezelésére szolgáló vonatkozó mérték a kamatkockázat mérésére alkalmazott módszer szerint, devizanem szerinti bontásban.
(b) the variation in earnings, economic value or other relevant measure used by the management for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring the interest rate risk, broken down by currency.

A cash flow kamatkockázat annak kockázata, hogy a piaci kamatlábak változásai miatt a pénzügyi instrumentum jövőbeni pénzmozgásai ingadozni fognak
Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates

A fedezett tétel lehet (a) egy egyedi eszköz, kötelezettség, biztos elkötelezettség, nagyon valószínű előre jelzett ügylet, vagy külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetés; (b) hasonló kockázati jellemzőkkel rendelkező eszközök, kötelezettségek, biztos elkötelezettségek, nagyon valószínű előre jelzett ügyletek, vagy külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetések csoportja; vagy (c) kizárólag a kamatkockázat portfólió fedezete esetén, olyan pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek portfóliójának egy része, amelyek osztoznak a fedezett kockázatban
The hedged item can be (a) a single asset, liability, firm commitment, highly probable forecast transaction or net investment in a foreign operation, (b) a group of assets, liabilities, firm commitments, highly probable forecast transactions or net investments in foreign operations with similar risk characteristics or (c) in a portfolio hedge of interest rate risk only, a portion of the portfolio of financial assets or financial liabilities that share the risk being hedged

A fedezett tétel lehet (a) egy egyedi eszköz, kötelezettség, biztos elkötelezettség, nagyon valószínű előre jelzett ügylet, vagy külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetés; (b) hasonló kockázati jellemzőkkel rendelkező eszközök, kötelezettségek, biztos elkötelezettségek, nagyon valószínű előre jelzett ügyletek, vagy külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetések csoportja; vagy (c) kizárólag a kamatkockázat portfólió fedezete esetén, olyan pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek portfóliójának egy része, amelyek osztoznak a fedezett kockázatban.
The hedged item can be (a) a single asset, liability, firm commitment, highly probable forecast transaction or net investment in a foreign operation, (b) a group of assets, liabilities, firm commitments, highly probable forecast transactions or net investments in foreign operations with similar risk characteristics or (c) in a portfolio hedge of interest rate risk only, a portion of the portfolio of financial assets or financial liabilities that share the risk being hedged.

A származtatott kamatügyletek hatékony kamatkockázat-kezelési eszközök, és állami pénzintézetek napjainkban is gyakran használják azokat.
Interest rates derivatives represent tools to efficiently manage interest rate risk and are frequently used nowadays by public financial institutions.

az eszközzel járó piaci kockázat, kamatkockázat és hitelkockázat.
market risk, interest rate risk, credit risk attached to the asset.

A hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteket euróban hajtják végre, azonos értéknapot kell alkalmazni, és a Közösség nem vehet részt a futamidők átalakításában, semmiféle árfolyamkockázat, vagy kamatkockázat, vagy más kereskedelmi kockázat viselésében.
Borrowing and lending operations are carried out in euros, use the same value date and must not involve the Community in the transformation of maturities, in any exchange or interest-rate risk or in any other commercial risk. The ECB makes the necessary arrangements for the administration of the loans.[

Ezek az eszközök mindazonáltal hatékony kamatkockázat-kezelési eszközök, és állami pénzintézetek napjainkban is gyakran használják azokat.
However, those instruments represent tools to efficiently manage interest rate risk and are frequently used nowadays by public financial institutions.

(1) Kamatkockázat
1) Interest rate risk

Nem kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatkockázat
Interest risk arising from non-trading book activities

A cash-flow kamatkockázat annak kockázata, hogy a piaci kamatlábak változásai miatt a pénzügyi instrumentum jövőbeni pénzmozgásai ingadozni fognak.
Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates.

Az opciókhoz és opciós utalványokhoz kapcsolódó nem delta kockázatok a teljesség igénye nélkül magukban foglalhatják az instrumentum gammájának változásából eredő kockázatot (gamma kockázat vagy konvexitási kockázat e rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően), az instrumentum vegájának változásából eredő kockázatot (vega kockázat vagy volatilitási kockázat e rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően), a kamatlábak változásából eredő kockázatot (kamatkockázat vagy ró kockázat), a gamma kockázattal nem megragadható nemlineáris jellemzőket, valamint az egy kosárba tartozó opciók és opciós utalványok implikált korrelációjával kapcsolatos kockázatot.
Non-delta risks related to options and warrants can include, but are not limited to, risks arising from changes in the instrument's gamma referred to as ‘gamma risk’ or ‘convexity risk’ as set out in Article 4(1)(a) of this Regulation, risks arising from changes in its vega referred to as ‘vega risk’ or ‘volatility risk’ as set out in Article 4(1)(b) of this Regulation, risks arising from changes in interest rates referred to as ‘interest rate risk’ or ‘rho risk’, nonlinearities which cannot be captured by gamma risk and the risk of implied correlation on basket options or warrants.

A PPA-k általi befektetésre elfogadható származtatott pénzügyi eszközök csak a kamatkockázat és a devizaárfolyam-kockázat fedezésére szolgálhatnak, és mögöttes eszközeik csak kamatlábak, devizaárfolyamok, valuták vagy az e kategóriákat képviselő indexek lehetnek.
Financial derivative instruments eligible for investment by an MMF should only serve the purpose of hedging interest rate and currency risk and should only have as an underlying instrument interest rates, foreign exchange rates, currencies or indices representing those categories.

A kamatkockázat-kezelés mechanizmusának meghatározása érdekében maguk a bankfelügyeleti hatóságok olyan modellek használatát javasolják, amelyeknek célja a felhalmozott pénzeszközök prudenciális tendenciáinak, valamint a folyószámlákon felhalmozott pénzeszközök viselkedési élettartamának számszerűsítése
In order to define mechanisms for the management of interest risk, the banking supervision authorities themselves recommend the use of models aimed at quantifying the prudential trends of the funds collected and the behavioural lifetime of funds collected in current accounts

A valós érték kamatkockázat annak kockázata, hogy a piaci kamatlábak változásai miatt a pénzügyi instrumentum valós értéke ingadozni fog.
Fair value interest risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Kamatkockázat
Interest rate risk

Más fedezeti eszközök engedélyezése a kamatkockázat kezelésére
Allow other hedging instruments to manage interest rate risk