kreditswapp oor Engels

kreditswapp

Vertalings in die woordeboek Sweeds - Engels

credit default swap

naamwoord

Det värde som erhålls ska därefter jämföras med det teoretiska nettovärdet av positionen i en kreditswapp.
The resulting value shall then be compared against the net notional value of the credit default swap position.

voorbeelde

KREDITSWAPPAR SOM REFERERAR TILL ETT ENDA NAMN
SINGLE NAME CDS

När det gäller en kreditswapp kan emellertid ett institut, vars exponering på grund av denna swapp är en lång position i den underliggande posten, använda en sats på 0 % för den möjliga framtida exponeringen för kreditrisk, såvida denna kreditswapp inte omfattas av en likvidationsklausul vid insolvens i den enhet vars exponering till följd av swappen utgör en kort position i den underliggande posten, även om den underliggande posten inte drabbats av fallissemang. I sådana fall ska beloppet för institutets potentiella framtida exponering begränsas till beloppet av de premier som enheten ännu inte betalat till institutet.”
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted, in which case the figure for potential future credit exposure of the institution shall be limited to the amount of premia which are not yet paid by the entity to the institution.’.

En kreditswapp är ett finansiellt swapavtal där säljaren av kreditswappen kompenserar köparen (vanligen borgenären för referenslånet) i händelse av utebliven betalning (från gäldenären).
The CDS is a financial swap agreement that the seller of the CDS will compensate the buyer (usually the creditor of the reference loan) in the event of a loan default (by the debtor).

Angående: Farlig trend med kreditswappar
Subject: Dangerous credit default swap trend

Kreditswappar som förfaller på det n:te fallissemanget i en korg ska behandlas på följande sätt:
N-th to default basket credit default swaps shall be treated as follows:

Detta ärende gällde anklagelser om konkurrensbegränsande beteende som rör 13 investeringsbanker (nedan kallade handlare), den internationella swaphandlareföreningen (nedan kallad ISDA) och Markit, som säljer finansiella data, att bojkotta försök att komma in på marknaden för börshandlade obetalda kreditderivat, särskilt kreditswappar (nedan kallade CDS) under perioden 2006–2009 och därmed att försena och förhindra uppkomsten av denna nya marknad.
This case concerned allegations of anti-competitive behaviour involving 13 investment banks (‘dealers’), the International Swaps and Derivatives Association, Inc. (‘ISDA’) and Markit, a financial data vendor, to boycott entry attempts into the market for exchange-traded unfunded credit derivatives, in particular credit default swaps (‘CDS’), during the period 2006-2009 and thereby to delay and prevent the emergence of this new market.

Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I
Short selling and certain aspects of credit default swaps ***I

Ett institut får till samma säkringsmängd hänföra riskpositioner som uppkommer till följd av skuldinstrument från en viss utgivare eller referensskuldinstrument från samma utgivare som efterliknas av betalningsben eller som är underliggande instrument för en kreditswapp.
An institution may assign risk positions that arise from debt instruments of a particular issuer, or from reference debt instruments of the same issuer that are emulated by payment legs, or that underlie a credit default swap, to the same hedging set.

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, även om behöriga myndigheter har bättre förutsättningar att övervaka och bättre kunskap om marknadsutvecklingar, och de generella konsekvenserna av problemen med blankning och kreditswappar endast till fullo kan urskiljas i ett unionsperspektiv, och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.
Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States, although competent authorities are better placed to monitor, and have better knowledge of, market developments, the overall impact of the problems relating to short selling and credit default swaps can be fully perceived only in a Union context, and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

positioner utan täckning i kreditswappar som avser statspapper.
uncovered positions in CDS relating to sovereign debt.

40. kreditswapp : ett derivatkontrakt genom vilket en part betalar en avgift till en annan part i utbyte mot ersättning eller betalning i händelse av förlust på en referensentitet eller en kredithändelse avseende denna referensentitet samt alla andra derivatkontrakt med liknande ekonomisk effekt,
(c) "credit default swap" means a derivative contract in which one party pays a fee to another party in return for compensation or a payment in the event of a default by a reference entity, or a credit event relating to that reference entity and any other derivative contract that has a similar economic effect ;

ii) En kreditswapp medför inte någon position när det gäller den allmänna marknadsrisken.
(ii) A credit default swap does not create a position for general market risk.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt och grundligt undersöka koncentrationsnivåerna på OTC-derivatmarknaderna, och särskilt i kreditswappar, för att se till att det inte finns någon risk för manipulation av marknaden eller en intressekonflikt.
Calls on the Commission to urgently and thoroughly investigate levels of concentration in OTC derivatives markets, and in particular in the credit default swap, in order to ensure that there is no risk of market manipulation or conflict of interest;

Den medför även en lång position när det gäller den specifika risken för referensförpliktelsen. ii) En kreditswapp medför inte någon position när det gäller den allmänna marknadsrisken.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation. (ii) A credit default swap does not create a position for general market risk.

Kommittén riktar skarp kritik mot den finansiella sektorns excesser, t.ex. belåning av tillgångar (leveraging) och användning av derivat såsom kreditkorgar av typen CDO (collateralised debt obligations), tillgångsbaserade värdepapper och kreditswappar, de nationella, europeiska och internationella tillsynsmyndigheternas och institutionernas bristfälliga kontroll samt svagheter i regleringen av finansmarknaderna
sharply criticises the excesses of the financial capital sector as evidenced by its use of leveraging and derivatives such as collateralised debt obligations, asset backed securities and credit default swaps, as well as the lack of control of national, European and international supervisory authorities and institutions, and the weakness of the financial regulation

ii) Information om prissättning av kreditswappar, inbegripet kreditswappsspreadar för jämförbara instrument.
(ii) credit default-swap pricing information, including credit default-swap spreads for comparable instruments;

Indexerade kreditswappar
Index CDS

Varje position eller portfölj som används i samband med skydd av exponering mot den statliga emittent som är relaterad till kreditswapparna.
any position or portfolio used in the context of hedging exposures to the sovereign issuer referenced in the credit default swaps;

Esma kan inte i förväg avgöra vilken information den kan komma att kräva från en behörig myndighet, eftersom den informationen endast kan bestämmas från fall till fall och kan avse så vitt skilda saker som enkla eller aggregerade indata om korta nettopositioner eller kreditswappar utan täckning.
ESMA is not in a position to determine beforehand the specific information it may require from a competent authority, as that information may only be determined on a case-by-case basis and may include input as diverse as individual or aggregated data on the net short positions or uncovered positions in credit default swaps.

Restriktioner för blankningar utan täckning och kreditswappar
Restrictions on uncovered short sales and credit default swaps

►C2 Kravet i led b om att basen mellan en enskild motparts spread och spreadarna för risksäkringarna genom indexerade kreditswappar ska avspeglas i Value-at-Risk-värdet och stressvärdet för Value-at-Risk ska ocks ◄ å tillämpas om en skattning av motpartens spread används.
The requirement in point (b) that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected in the value-at-risk and the stressed value-at-risk shall also apply to cases where a proxy is used for the spread of a counterparty.

I sitt meddelande om invändningar antog kommissionen att det kunde vara fråga om en engångsmigration i en riktning från marknaden för OTC-handel av kreditderivat till den potentiella nya marknaden för börshandel med kreditderivat, eftersom börshandlade kreditswappar (CDS) eller credit futures skulle vara rimliga alternativ till likvida och standardiserade OTC-handlade kreditswappar.
In its SO, the Commission assumed that there could be a one-direction one-off migration from the market of OTC trading of credit derivatives to the potential new market for exchange trading of credit derivatives, as exchange-traded credit default swaps (CDS) or credit futures would be reasonable substitutes for liquid and standardised OTC traded CDS.

a) Kreditswappar som refererar till ett enda namn eller andra likvärdiga risksäkringsinstrument som refererar direkt till motparten.
(a) single-name credit default swaps or other equivalent hedging instruments referencing the counterparty directly;

Åtgärder som gäller statspapper och kreditswappar för statspapper, inbegripet ökad information och restriktioner för blankning utan täckning, bör innebära införande av krav som är proportionerliga och som inte leder till negativa konsekvenser på likviditeten på marknaderna för statsobligationer och repomarknaderna.
Measures relating to sovereign debt and sovereign credit default swaps including increased transparency and restrictions on uncovered short selling should impose requirements which are proportionate and at the same time avoid an adverse impact on the liquidity of sovereign bond markets and sovereign bond repurchase markets.

35. Kommissionen bör lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av lämpligheten av trösklarna för rapportering och offentliggörande samt av tillämpningen av restriktioner och krav för information om korta nettopositioner. Rapporten bör även omfatta en bedömning av om andra restriktioner eller villkor för blankning eller kreditswappar är lämpliga.
(35) The Commission should submit a report to the European Parliament and the Council assessing the appropriateness of the reporting and public disclosure thresholds provided for, the operation of the restrictions and requirements related to the transparency of net short positions and whether any other restrictions or conditions on short selling or credit default swaps are appropriate.