marktrisico oor Engels

marktrisico

Vertalings in die woordeboek Nederlands - Engels

market risk

naamwoord

Landsvirkjun maakt gebruik van verschillende vormen van derivatencontracten om zijn marktrisico te beheersen en te beheren.
Landsvirkjun uses various forms of derivatives contracts to control and manage its market risk.

voorbeelde

Risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor de effecten die worden aangeboden en/of tot de handel worden toegelaten, moeten op opvallende wijze worden vermeld in een afzonderlijke rubriek met als titel „Risicofactoren” om het mogelijk te maken het aan deze effecten verbonden marktrisico in te schatten.
Prominent disclosure of risk factors that are material to the securities being offered and/or admitted to trading in order to assess the market risk associated with these securities in a section headed ‘Risk Factors’.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 528/2014 van de Commissie van 12 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor niet-deltarisico van opties in het kader van de standaardbenadering voor marktrisico (PB L 148 van 20.5.2014, blz.
Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach (OJ L 148, 20.5.2014, p.

b) voor de toepassing van de rapportagevereisten in artikel 430 ter, lid 3, is de positie toegewezen aan een overeenkomstig artikel 104 ter opgerichte tradingafdeling waarvan de bedrijfsstrategie uitsluitend bestaat uit het beheren en limiteren van het marktrisico van interne afdekkingen van blootstelling aan renterisico; daartoe mag die tradingafdeling met derden of andere tradingafdelingen van de instelling andere renterisicoposities aangaan, zolang die andere tradingafdelingen het marktrisico van die andere renterisicoposities volkomen compenseren door tegengestelde renterisicoposities aan te gaan met derden;
(b) for the purposes of the reporting requirements set out in Article 430b(3), the position has been assigned to a trading desk established in accordance with Article 104b the business strategy of which is solely dedicated to manage and mitigate the market risk of internal hedges of interest rate risk exposure; for that purpose, that trading desk may enter into other interest rate risk positions with third parties or other trading desks of the institution, as long as those other trading desks perfectly offset the market risk of those other interest rate risk positions by entering into opposite interest rate risk positions with third parties;

Men maakt zich zorgen over het systematische effect dat derivaten en risicodekkingsfondsen zouden kunnen hebben op de financiële markten via marktrisico, bedrijfsrisico en kredietrisico.
There is concern about the systemic impact which derivatives and hedge funds might have on financial markets via market risk, operational risk and credit risk.

d) het marktrisico;
(d) market risk;

informatie over de blootstelling aan renterisico of marktrisico voortvloeiend uit in een basiscontract besloten derivaten indien de verzekeraar de in het contract besloten derivaten niet tegen reële waarde hoeft te waarderen, en dit ook niet doet.
information about exposures to interest rate risk or market risk under embedded derivatives contained in a host insurance contract if the insurer is not required to, and does not, measure the embedded derivatives at fair value.

het opleggen van risicogevoeliger kapitaalvereisten, met name op het gebied van het marktrisico, het tegenpartijkredietrisico en voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen;
the imposition of more risk-sensitive capital requirements, in particular in the areas of market risk, counterparty credit risk and exposures to central counterparties;

De module marktrisico houdt rekening met het risico dat voortvloeit uit het niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van financiële instrumenten die van invloed zijn op de activa en verplichtingen van de onderneming.
The market risk module shall reflect the risk arising from the level or volatility of market prices of financial instruments which have an impact upon the value of the assets and liabilities of the undertaking.

q) voor de handelsportefeuille, het totale uitstaande bedrag van de blootstellingen die door de instelling zijn gesecuritiseerd en die aan een kapitaalvereiste voor het marktrisico onderworpen zijn, onderverdeeld in traditionele en synthetische securitisatie en per categorie;
(q) for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type;

Landsvirkjun maakt gebruik van verschillende vormen van derivatencontracten om zijn marktrisico te beheersen en te beheren.
Landsvirkjun uses various forms of derivatives contracts to control and manage its market risk.

ii) indien de (gedeeltelijke) kapitaalbescherming tegen marktrisico beperkt is, van de specifieke voorwaarden van de beperkingen (element G);
(ii) of the specific conditions of the limitations where the (partial) capital protection against market risk is limited (Element G);

MARKTRISICO: STANDAARDBENADERING VOOR SPECIFIEK RISICO IN DE CORRELATIEHANDELSPORTEFEUILLE
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO

iii) Een „single name credit linked note” geeft aanleiding tot boeking van een lange positie onder het algemeen marktrisico van de note zelf, zoals voor een rentevoetproduct.
(iii) A single name credit linked note creates a long position in the general market risk of the note itself, as an interest rate product.

C 19.00 — MARKTRISICO: STANDAARDBENADERING VOOR SPECIFIEK RISICO IN SECURITISATIES (MKR SA SEC)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)

Risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor de effecten die worden aangeboden en/of tot de handel worden toegelaten, moeten op opvallende wijze worden vermeld in een afzonderlijke rubriek met als titel „Risicofactoren” om het mogelijk te maken het aan deze effecten verbonden marktrisico in te schatten.
Prominent disclosure of risk factors that are material to the securities being offered and/or admitted to trading in order to assess the market risk associated with these securities in a section headed ‘Risk factors’.

(ii) Voor een kredietverzuimswap behoeft onder het algemeen marktrisico geen positie te worden geboekt.
(ii) A credit default swap does not create a position for general market risk.

B17 Alinea 40(a) vereist een gevoeligheidsanalyse voor ieder type marktrisico waaraan de entiteit is blootgesteld.
B17 Paragraph 40(a) requires a sensitivity analysis for each type of market risk to which the entity is exposed.

Blootstellingen onderworpen aan marktrisico
Exposures subject to market risk

c) het huidige risicoprofiel van de abi en de risicobeheersystemen waarmee de abi-beheerder het marktrisico, het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en andere risico’s, waaronder operationele risico’s, beheert;
(c) the current risk profile of the AIF and the risk management systems employed by the AIFM to manage the market risk, liquidity risk, counterparty risk and other risks including operational risk;

a) eigenvermogensvereisten met betrekking tot volledig kwantificeerbare, uniforme en gestandaardiseerde elementen van kredietrisico, marktrisico, operationeel risico en afwikkelingsrisico;
(a) own funds requirements relating to entirely quantifiable, uniform and standardised elements of credit risk, market risk, operational risk and settlement risk;

Beleggingsondernemingen: eigenvermogensvereisten voor marktrisico
Investment firms: Own funds requirements for market risk

Nationale toezichthoudende autoriteiten wordt aanbevolen specifieke maatregelen door te voeren op grond van de Tweede Pijler van het herziene Basel II-raamwerk (3), en in het bijzonder om van financiële instellingen te vergen voldoende kapitaal aan te houden om risico's verbonden aan kredietverlening in vreemde valuta af te dekken, met name de risico's die voortvloeien uit de niet-lineaire relatie tussen krediet- en marktrisico.
National supervisory authorities are recommended to implement specific measures under the Second Pillar of the Basel II revised framework (3), and in particular to require financial institutions to hold adequate capital to cover risks associated with foreign currency lending, particularly the risks stemming from the non-linear relation between credit and market risks.